بولينجر العصابات وظيفة

بولينجر باندز المميزات إن نطاقات التداول، والتي هي خطوط ترسم في وحول هيكل السعر لتشكيل المغلف، هي عمل الأسعار بالقرب من حواف المغلف الذي نهتم به، وهي واحدة من أقوى المفاهيم المتاحة لتقنيا ولكنهم لا يؤمنون، كما يعتقد عادة، بإشارات شراء وبيع مطلقة على أساس السعر الذي يلمس الفرق. وما يفعلونه هو الإجابة على السؤال الدائم عما إذا كانت الأسعار مرتفعة أو منخفضة على أساس نسبي. وباستخدام هذه المعلومات، يمكن للمستثمر الذكي اتخاذ قرارات الشراء والبيع باستخدام المؤشرات لتأكيد حركة السعر. ولكن قبل أن نبدأ، نحتاج إلى تعريف لما نتعامل معه. نطاقات التداول هي خطوط ترسم في وحول هيكل الأسعار لتشكيل كوتنوبلوبيوت. هو عمل الأسعار بالقرب من حواف المغلف الذي نحن مهتمون بشكل خاص في. أقرب إشارة إلى العصابات التجارية لقد جئت في الأدب الفني هو في السحر الربح من الأسهم المعاملات توقيت المؤلف نهج جم هورستس تشارك في رسم المغلفات ممسحة حول السعر للمساعدة في تحديد دورة. ويبين الشكل 1 مثالا على هذه التقنية: لاحظ على وجه الخصوص استخدام مغلفات مختلفة لدورات ذات أطوال مختلفة. وجاء التطور الرئيسي التالي في فكرة فرق التداول في منتصف إلى أواخر السبعينيات، حيث أن مفهوم تحويل المتوسط ​​المتحرك صعودا وهبوطا بعدد معين من النقاط أو نسبة ثابتة للحصول على مظروف حول السعر اكتسب شعبية، التي لا تزال تستخدم من قبل العديد. ويظهر مثال جيد في الشكل 2، حيث تم بناء مغلف حول مؤشر داو جونز الصناعي (دجيا). المتوسط ​​المستخدم هو المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 21 يوما. يتم تحويل العصابات صعودا وهبوطا بنسبة 4. الإجراء لإنشاء مثل هذا المخطط هو واضح. أولا، حساب ورسم المعدل المطلوب. ثم حساب الفرقة العليا عن طريق ضرب المتوسط ​​بنسبة 1 بالإضافة إلى النسبة المئوية المختارة (1 0.04 1.04). بعد ذلك، احسب النطاق السفلي بضرب المتوسط ​​بالفارق بين 1 والنسبة المئوية المختارة (1 - 0،04 0،96). وأخيرا، مؤامرة الفرقة اثنين. بالنسبة لمعدل داو جونز، فإن المتوسطين الأكثر شعبية هما المتوسطان 20 و 21 يوما والنسب المئوية الأكثر شيوعا في النطاق من 3.5 إلى 4.0. وجاءت الابتكارات الرئيسية التالية من مارك تشايكين من بومار للأوراق المالية الذي، في محاولة لإيجاد طريقة ما لتعيين السوق عرض الفرقة بدلا من نهج بديهية أو اختيار عشوائي المستخدمة من قبل، واقترح أن يتم بناء العصابات لاحتواء نسبة مئوية ثابتة من البيانات خلال العام الماضي. الشكل 3 يصور هذا النهج قوية ولا تزال مفيدة جدا. انه عالق مع المتوسط ​​21 يوما، واقترح أن العصابات يجب أن تحتوي على 85 من البيانات. وبالتالي، يتم تحويل العصابات حتى 3 وهبوطا بنسبة 2. كانت العصابات بومار النتيجة. ويختلف عرض النطاقات في النطاقين العلوي والسفلي. في الخطوة الثور مستمر، سيتم توسيع عرض الفرقة العليا وسوف ينخفض ​​عرض النطاق السفلي. والعكس صحيح في سوق الدب. لا يتغير عرض النطاق الكلي فقط مع مرور الوقت، إلا أن التهجير حول التغيرات المتوسطة أيضا. طرح السوق ما يحدث هو دائما نهج أفضل من قول السوق ما يجب القيام به. في أواخر 1970s، في حين مذكرات التداول والخيارات، وفي أوائل 1980s، عندما بدأ تداول مؤشر المؤشر، ركزت على التقلب كمتغير رئيسي. لتقلب، ثم، تحولت مرة أخرى إلى إنشاء نهجي الخاص لتداول العصابات. اختبرت أي عدد من تدابير التقلب قبل اختيار الانحراف المعياري كطريقة لتعيين عرض النطاق. لقد أصبحت مهتمة بشكل خاص بالانحراف المعياري بسبب حساسيته للانحرافات الشديدة. ونتيجة لذلك، بولينجر باند سريعة للغاية للرد على التحركات الكبيرة في السوق. في الشكل 5، رسمت فرق بولينجر اثنين من الانحرافات المعيارية فوق وتحت المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 20 يوما. البيانات المستخدمة لحساب الانحراف المعياري هي نفس البيانات المستخدمة في المتوسط ​​المتحرك البسيط. في جوهرها، كنت تستخدم التحركات الانحراف المعياري لرسم العصابات حول المتوسط ​​المتحرك. والإطار الزمني للحسابات هو وصف لتوجه متوسط ​​الأجل. لاحظ أن العديد من الانتكاسات تحدث بالقرب من النطاقات وأن المتوسط ​​يوفر الدعم والمقاومة في كثير من الحالات. هناك قيمة كبيرة في النظر في تدابير مختلفة من السعر. سعر نموذجي، (إغلاق منخفض منخفض) 3، هو واحد من هذه التدابير التي وجدت أنها مفيدة. إغلاق مرجح، (إغلاق منخفضة قريبة قريبة) 4، هو آخر. وللحفاظ على الوضوح، سأقصر مناقشتي لنطاقات التداول على استخدام أسعار الإغلاق لبناء النطاقات. تركيزي الأساسي هو على المدى المتوسط، ولكن التطبيقات قصيرة وطويلة الأجل تعمل فقط كذلك. التركيز على الاتجاه المتوسط ​​يعطي اللجوء إلى الساحات القصيرة والطويلة الأجل كمرجع، وهو مفهوم لا يقدر بثمن. لسوق الأسهم والأسهم الفردية. فترة 20 يوما هو الأمثل لحساب البولنجر باندز. وهي وصفية للاتجاه المتوسط ​​الأجل وحققت قبولا واسعا. ويبدو أن الاتجاه القصير الأجل يخدم بشكل جيد من خلال الحسابات التي تستمر 10 أيام والتوجه الطويل الأجل من خلال حسابات مدتها 50 يوما. وينبغي أن يكون المتوسط ​​الذي تم اختياره وصفيا للإطار الزمني المختار. هذا هو دائما تقريبا متوسط ​​طول مختلف عن الذي يثبت الأكثر فائدة ل كروس يشتري ويبيع. أسهل طريقة لتحديد المتوسط ​​الصحيح هي اختيار واحد يوفر الدعم لتصحيح الخطوة الأولى صعودا من أسفل. إذا اختراق المتوسط ​​من خلال التصحيح، فإن المتوسط ​​قصير جدا. أما إذا كان التصحيح يقل عن المتوسط، فإن المتوسط ​​طويل جدا. وسيوفر المتوسط ​​الذي يتم اختياره بشكل صحيح الدعم أكثر بكثير مما هو مكسور. (انظر الشكل 6.) بولينجر باند يمكن تطبيقها على أي سوق أو أمن تقريبا. بالنسبة لجميع الأسواق والقضايا، وأود أن استخدام فترة حساب لمدة 20 يوما كنقطة انطلاق والوحيد منه فقط عندما الظروف تجبرني على القيام بذلك. كما يمكنك إطالة عدد الفترات المعنية، تحتاج إلى زيادة عدد الانحرافات المعيارية المستخدمة. في 50 فترة، اثنين والانحرافات العاشرة القياسية هي مجموعة جيدة، في حين في 10 فترات واحد وتسعة أعشار القيام بهذه المهمة بشكل جيد للغاية. 50 فترة مع 2.1 الانحراف المعياري 10 فترات مع 1.9 الانحراف المعياري الفرقة العليا 50 يوما سما 2.1 الفرقة الأوسط 50 يوما سما الفرقة السفلى 50 يوما سما - 2.1 (s) النطاق العلوي 10 يوما سما 1.9 (s) الأوسط باند 10 أيام سما لور باند 10 أيام سما - 1.9 (s) في معظم الحالات، طبيعة الفترات غير جوهرية يبدو أنها تستجيب لفرقة بولينجر المحددة بشكل صحيح. لقد استخدمت لهم على البيانات الشهرية والربع سنوية، وأنا أعلم أن العديد من التجار تطبيقها على أساس اللحظي. تفسر العالمات التجارية لنطاقي النطاقات العليا والسفلى ما إذا كانت األسعار مرتفعة أو منخفضة على أساس نسبي. المسألة تتركز فعليا على عبارة "أساس النسبية". لا تعطي نطاقات التداول إشارات شراء وبيع مطلقة بمجرد أن تم لمسها بدلا من ذلك، فهي توفر إطارا قد يكون السعر فيه مرتبطا بالمؤشرات. وذكر بعض الأعمال القديمة أن الانحراف عن الاتجاه الذي يقاس بالانحراف المعياري عن المتوسط ​​المتحرك قد استخدم لتحديد الدول الشديدة التشبع في الشراء والمبالغة في البيع. ولكن أوصي باستخدام نطاقات التداول كجيل من شراء وبيع واستمرار إشارات من خلال المقارنة بين مؤشر إضافي للعمل من السعر داخل النطاقات. إذا كان السعر علامات الشريط العلوي والعمل مؤشر يؤكد ذلك، يتم إنشاء أي إشارة بيع. من ناحية أخرى، إذا كان السعر علامات الفرقة العليا والعمل مؤشر لا يؤكد (وهذا هو، فإنه يتباعد). لدينا إشارة بيع. الحالة الأولى ليست إشارة بيع بدلا من ذلك، بل هو إشارة استمرار إذا كانت إشارة شراء في الواقع. ومن الممكن أيضا توليد إشارات من حركة السعر داخل النطاقات وحدها. يشكل أعلى (تشكيل المخطط) شكلت خارج العصابات تليها أعلى الثاني داخل العصابات إشارة بيع. ليس هناك حاجة لموقف قمم الثاني بالنسبة إلى أعلى قمة، فقط بالنسبة إلى العصابات. هذا غالبا ما يساعد في اكتشاف قمم حيث دفع الثاني يذهب إلى ارتفاع جديد الاسمي. وبطبيعة الحال، فإن العكس هو الصحيح لالقيعان. النسبة ب (ب) وعرض النطاق الترددي يمكن أن يكون المؤشر المستمد من بولينجر باندز الذي أسميه b عونا كبيرا، باستخدام نفس الصيغة التي استخدمها جورج لين ل ستوشاستيك. المؤشر ب يخبرنا أين نحن داخل النطاقات. على عكس ستوشاستيك، التي يحدها 0 و 100، b يمكن أن نفترض القيم والقيم السلبية فوق 100 عندما تكون الأسعار خارج النطاقات. في 100 نحن في الفرقة العليا، في 0 نحن في الفرقة السفلى. فوق 100 نحن فوق العصابات العليا وأقل من 0 نحن تحت النطاق السفلي. إغلاق - النطاق العلوي للنطاق السفلي - النطاق السفلي المؤشر b يتيح لنا مقارنة حركة السعر بعمل المؤشر. على دفعة كبيرة إلى أسفل، لنفترض أننا نصل إلى -20 ل ب و 35 لمؤشر القوة النسبية (رسي). على الدفع التالي وصولا إلى مستويات الأسعار أقل قليلا (بعد مسيرة)، ب ينخفض ​​فقط إلى 10، في حين توقف مؤشر القوة النسبية عند 40. نحصل على إشارة شراء الناجمة عن حركة السعر داخل العصابات. (جاء الانخفاض الأول خارج النطاقين، في حين كان المستوى الثاني منخفضا داخل النطاقات). وأكد مؤشر القوة النسبية إشارة الشراء، حيث أنها لم تحقق انخفاضا جديدا، مما يعطينا إشارة شراء مؤكدة. النطاق العلوي - النطاق السفلي تعتبر نطاقات التداول والمؤشرات أدوات جيدة، ولكن عندما يتم دمجها، يصبح النهج الناتج للأسواق قويا. عرض النطاق الترددي، ومؤشر آخر مستمدة من بولينجر باندز، قد تهم أيضا التجار. وهو عرض النطاقات المعبر عنها كنسبة مئوية من المتوسط ​​المتحرك. عندما تكون النطاقات ضيقة بشكل كبير، يحدث توسع حاد في التقلب عادة في المستقبل القريب جدا. على سبيل المثال، أدى انخفاض في عرض النطاق أقل من 2 ل ستاندارد أمب بورس 500 إلى تحركات مذهلة. فالسوق غالبا ما يبدأ في الاتجاه الخاطئ بعد تشديد العصابات قبل الشروع في العمل فعلا، الذي يعتبر كانون الثاني / يناير 1991 مثالا جيدا. تجنب تعدد الألوان تتطلب القاعدة الأساسية للنجاح في استخدام التحليل الفني تجنب تعدد الخطورة وسط المؤشرات. متعدد الألوان هو مجرد العد المتعدد من نفس المعلومات. استخدام أربعة مؤشرات مختلفة كلها المستمدة من نفس سلسلة من أسعار الإغلاق لتأكيد بعضها البعض هو مثال مثالي. وبالتالي فإن أحد المؤشرات المستمدة من أسعار الإغلاق، وآخر من الحجم والأخير من النطاق السعري من شأنه أن يوفر مجموعة مفيدة من المؤشرات. غير أن الجمع بين مؤشر القوة النسبية ومتوسط ​​التقارب المتقارب (ماسد) ومعدل التغير (على افتراض أن كل ذلك كان مستمدا من أسعار الإغلاق واستخدام فترات زمنية مماثلة). هنا، ومع ذلك، ثلاثة مؤشرات لاستخدامها مع العصابات لتوليد يشتري ويبيع دون الدخول في مشاكل. وسط مؤشرات مستمدة من السعر وحده، مؤشر القوة النسبية هو خيار جيد. إغلاق الأسعار وحجم الجمع بين لإنتاج حجم على التوازن، خيارا جيدا آخر. وأخيرا، النطاق السعري والحجم تتضافر لإنتاج تدفق المال، مرة أخرى خيارا جيدا. لا شيء هو كولينير للغاية جدا، وبالتالي معا الجمع بين مجموعة جيدة من الأدوات التقنية. ویمکن اختیار الکثیرین الآخرین أیضا: یمکن استبدال ماسد بمؤشر القوة النسبیة، علی سبیل المثال. وكان مؤشر قناة السلع (تسي) خيارا مبكرا لاستخدامه مع العصابات، ولكن كما اتضح، كان ضعيفا، لأنه يميل إلى أن يكون كولينير مع العصابات نفسها في أطر زمنية معينة. وخلاصة القول هو لمقارنة العمل السعر داخل النطاقات إلى عمل مؤشر كنت تعرف جيدا. لتأكيد الإشارات، يمكنك ثم مقارنة عمل مؤشر آخر، طالما أنها ليست كولينير مع الأول. تم إنشاء بولينجر باند من قبل جون بولينجر، كفا، مت ونشرت في عام 1983. وقد وضعت في محاولة لخلق فرق تجارية تكيف تماما. تم استخلاص القواعد التالية التي تغطي استخدام البولنجر باند من الأسئلة المستخدمين قد طلب في معظم الأحيان وتجربتنا أكثر من 25 عاما مع البولنجر باندز. تقدم بولينجر باندز تعريف نسبي للارتفاع والمنخفض. حسب السعر السعر مرتفع في الفرقة العليا والمنخفضة في الفرقة السفلى. يمكن استخدام هذا التعريف النسبي لمقارنة إجراءات السعر والعمل المؤشر للوصول إلى قرارات شراء وبيع صارمة. ويمكن استنباط مؤشرات مناسبة من الزخم والحجم والمشاعر والفائدة المفتوحة والبيانات المشتركة بين الأسواق وما إلى ذلك. وفي حالة استخدام أكثر من مؤشر واحد، ينبغي ألا تكون المؤشرات مرتبطة مباشرة ببعضها البعض. على سبيل المثال، قد يكمل مؤشر الزخم مؤشر حجم بنجاح، ولكن اثنين من مؤشرات الزخم أفضل من واحد. يمكن استخدام أشرطة بولينجر في التعرف على الأنماط لتعريف أنماط الأسعار النقية مثل قمم M وقيعان W، والتحولات الزخم، وما إلى ذلك العلامات من العصابات هي مجرد أن، والعلامات لا إشارات. علامة من بولينجر باند العليا ليست في حد ذاته إشارة بيع. علامة من الفرقة بولينجر أقل ليست في حد ذاته إشارة شراء. في الأسواق تتجه الأسعار يمكن، ولا، المشي حتى الجزء العلوي بولينجر باند وأسفل بولينجر باند. إغلاق خارج البولنجر باند هي في البداية إشارات مستمرة، وليس إشارات عكسية. (وقد كان هذا هو الأساس لكثير من أنظمة الاختراق الناجحة لتقلب الترددات). والمعلمات الافتراضية ل 20 فترة للمتوسط ​​المتحرك وحسابات الانحراف المعياري، وانحرافين معياريين لعرض النطاقات هي مجرد افتراضات. قد تكون المعلمات الفعلية المطلوبة لأي سوق معين. يجب أن يكون المتوسط ​​المنتشر كمنتخب بولينجر باند أفضل لاعب في عمليات الانتقال. بل ينبغي أن يكون وصفيا للاتجاه المتوسط ​​الأجل. للحصول على احتواء ثابت للأسعار: إذا كان متوسط ​​الطول مطولا، يجب زيادة عدد الانحرافات المعيارية من 2 في 20 فترة، إلى 2.1 في 50 فترة. وبالمثل، إذا تم اختصار المتوسط، ينبغي تخفيض عدد الانحرافات المعيارية من 2 في 20 فترة، إلى 1.9 في 10 فترات. وتستند نطاقات بولينجر التقليدية على المتوسط ​​المتحرك البسيط. وذلك لأن المتوسط ​​البسيط يستخدم في حساب الانحراف المعياري ونود أن نكون متسقين منطقيا. الأسي البولنجر العصابات القضاء على التغيرات المفاجئة في عرض العصابات الناجمة عن التغيرات الكبيرة في الأسعار الخروج من الجزء الخلفي من نافذة الحساب. ويجب استخدام المتوسطات الأسية لكل من النطاق الأوسط وفي حساب الانحراف المعياري. لا توجد افتراضات إحصائية تستند إلى استخدام حساب الانحراف المعياري في بناء النطاقات. توزيع أسعار الأمن غير طبيعي وحجم عينة نموذجية في معظم نشرات البولنجر باند صغيرة جدا لدرجة إحصائية. (في الممارسة العملية نجد عادة 90، وليس 95، من البيانات داخل بولينجر باند مع المعلمات الافتراضية) ب يخبرنا أين نحن فيما يتعلق البولنجر باندز. ويحسب الموضع داخل النطاقات باستخدام تكيف الصيغة ل ستوشاستيك b له العديد من الاستخدامات من بين أكثر أهمية تحديد الاختلافات، التعرف على الأنماط وترميز أنظمة التداول باستخدام البولنجر باندز. ويمكن تطبيع المؤشرات ب، مما يلغي العتبات الثابتة في العملية. للقيام بذلك مؤامرة 50 فترة أو أكثر البولنجر باند على مؤشر ثم حساب ب للمؤشر. باندويدث يخبرنا مدى واسعة النطاق بولينجر باند. يتم تطبيع العرض الخام باستخدام الفرقة الوسطى. باستخدام المعلمات الافتراضية عرض النطاق الترددي هو أربعة أضعاف معامل الاختلاف. باندويدث لديه العديد من الاستخدامات. استخدامه الأكثر شعبية هو ل إندنتيفي ذي سكويز، ولكن هو أيضا مفيد في تحديد التغيرات الاتجاه. يمكن استخدام بولينجر باندز على معظم السلاسل الزمنية المالية، بما في ذلك الأسهم والمؤشرات، والعملات الأجنبية، والسلع، والعقود الآجلة والخيارات والسندات. يمكن استخدام أشرطة بولينجر على الحانات من أي طول، 5 دقائق، ساعة واحدة، يوميا، أسبوعيا، الخ المفتاح هو أن القضبان يجب أن تحتوي على ما يكفي من النشاط لإعطاء صورة قوية لآلية تشكيل الأسعار في العمل. بولينجر باندز لا توفر المشورة المستمرة بدلا من ذلك تساعد على تحديد الإعدادات حيث قد تكون الاحتمالات في صالحك. ملاحظة من جون بولينجر: واحدة من أفراح كبيرة من اختراع تقنية تحليلية مثل بولينجر باندز هو رؤية ما يفعله الآخرون معها. وقد تم تجميع هذه القواعد التي تغطي استخدام البولنجر باند ردا على الأسئلة غالبا ما يطلب من المستخدمين وتجربتنا على مدى 25 عاما من استخدام العصابات. في حين أن هناك العديد من الطرق لاستخدام بولينجر باند، وينبغي أن تكون هذه القواعد بمثابة نقطة بداية جيدة. لمعرفة المزيد عن بولينجر باندز: لعرض ندوات عبر الإنترنت تغطي هذه القواعد 22، انقر فوق 22 قواعد استخدام البولنجر باندز. نسخة بولينجر كابيتال ماناجيمنت. جميع الحقوق محفوظة. الطرق الثلاثة لاستخدام بولينجر باند ريج المقدمة في بولينجر على بولينجر باندز توضح ثلاثة نهج فلسفية مختلفة تماما. أي واحد هو لك لا يمكننا أن نقول، كما هو حقا مسألة ما كنت مرتاحا مع. حاول كل منها. تخصيص لهم لتناسب الأذواق الخاصة بك. إلقاء نظرة على الصفقات التي تولدها ومعرفة ما إذا كان يمكنك العيش معهم. على الرغم من أن هذه التقنيات قد وضعت على الرسوم البيانية اليومية - الإطار الزمني الأساسي الذي نعمل فيه - يمكن للمتداولين على المدى القصير نشرها على مخططات بارية مدتها خمس دقائق، قد يركز التجار البديلون على الرسوم البيانية للساعة أو يوميا، في حين أن المستثمرين قد يستخدمونها على أساس أسبوعي الرسوم البيانية. ليس هناك حقا فرق مادي طالما يتم ضبط كل منها لتناسب معايير المستخدمين للمخاطر والمكافأة وكل اختبار على الكون من الأوراق المالية يتداول المستخدم، في الطريقة التي يتداول المستخدم. لماذا التركيز المتكرر على التخصيص وتركيب المخاطر ومكافأة المعلمات لأنه لا يوجد نظام مهما كانت جيدة فإنه سيتم استخدامها إذا كان المستخدم غير مريحة معها. إذا كنت لا تناسب نفسك، وسوف تجد بسرعة أن هذه النهج لن تناسبك. إذا كانت هذه الأساليب تعمل بشكل جيد، لماذا تعلمهم هذا هو السؤال المتكرر والأجوبة هي دائما نفسها. أولا، أنا أعلم لأنني أحب أن يعلم. ثانيا، وربما الأهم من ذلك، لأنني أتعلم كما أعلم. في بحث وإعداد المواد لهذا الكتاب تعلمت قليلا، وتعلمت أكثر من ذلك في عملية كتابته. هل هذه الطرق لا تزال تعمل بعد نشرها مسألة استمرار فعالية يبدو مزعجا للكثيرين، ولكنها ليست حقا هذه التقنيات سوف تبقى مفيدة حتى يتغير هيكل السوق بما فيه الكفاية لجعلها موت. لا يتم تدمير فعالية السبب - بغض النظر عن مدى تدريس نهج، هو أننا جميعا الأفراد. إذا تم تدريس نظام تجاري متطابق ل 100 شخص، بعد شهر لا أكثر من اثنين أو ثلاثة، إذا كان كثير، سيتم استخدامه كما تم تدريسها. كل كان قد اتخذت عليه وتعديله لتناسب أذواقهم، وأدرجت في طريقة فريدة من نوعها للقيام بالأشياء. وباختصار، بغض النظر عن مدى دقة كتاب ما، فإن كل قارئ سيطرد من قراءته بأفكار ونهج فريدة، وأنهم، كما يقولون، شيء جيد. أعظم أسطورة حول بولينجر باند هو أن كنت من المفترض أن تبيع في الفرقة العليا وشراء في الفرقة السفلى يمكن أن تعمل بهذه الطريقة، ولكن لا يجب أن. في الطريقة الأولى في الواقع شراء حقا عندما يتم تجاوز الفرقة العليا وقصيرة عندما يتم تقسيم الفرقة السفلى إلى الجانب السلبي. في الطريقة الثانية شراء جيدا على القوة ونحن نقترب من الفرقة العليا إلا إذا كان مؤشر يؤكد وبيع على الضعف كما يتم اقترب النطاق السفلي، مرة أخرى إلا إذا أكدها مؤشرنا. في الطريقة الثالثة شراء جيدا بالقرب من الفرقة السفلى، وذلك باستخدام نمط W ومؤشر لتوضيح الإعداد. ثم يقدم جيدا تباين من الطريقة الثالثة لبيعها. الأسلوب الرابع، لم يرد ذكره في الكتاب، هو الاختلاف في الطريقة الأولى. الأسلوب I مداش التقلب سنوات اندلاع قبل أواخر بروس بابكوك من تجار السلع استعراض المستهلكين مقابلات معي لهذا المنشور. بعد المقابلة التي تحدثنا عنها لبعض الوقت - عكست المقابلة بشكل تدريجي - وخلصت إلى أن نهجه المفضل في تداول السلع كان اختراق التقلبات. أنا بالكاد استطع تصديق اذني. هنا هو زميل الذي فحص المزيد من النظم التجارية - وفعلت ذلك بدقة - من أي شخص مع احتمال استثناء جون هيل من العقود الآجلة الحقيقة وكان يقول ان نهجه في اختيار التداول هو نظام تقلب الاختراق النهج جدا أن فكرت أفضل للتداول بعد الكثير من التحقيق ربما التطبيق المباشر الأكثر أناقة من بولينجر باند ريج هو نظام الاختراق تقلب. وقد كانت هذه األنظمة موجودة منذ زمن طويل وهي موجودة في العديد من األشكال واألشكال. وقد استخدمت أنظمة الاختراق المبكرة متوسطات بسيطة للارتفاع والهبوط، وغالبا ما تحولت صعودا أو هبوطا قليلا. ومع مرور الوقت كان متوسط ​​النطاق الحقيقي عاملا في كثير من الأحيان. ليس هناك طريقة حقيقية لمعرفة متى التقلبات، كما نستخدمها الآن، أدرجت كعامل، ولكن واحد من شأنه أن يتفهم أن يوم واحد شخص لاحظت أن إشارات الاختراق عملت بشكل أفضل عندما كانت المتوسطات، العصابات، المغلفات، وما إلى ذلك أقرب معا و وقد ولدت نظام الاختراق تقلب. (من المؤكد أن معايير المكافأة للمخاطر تتماشى بشكل أفضل عندما تكون النطاقات ضيقة، وهي عامل رئيسي في أي نظام.) إن نسختنا من نظام الاختراق المتقلب الموقر تستخدم النطاق الترددي لتعيين الشرط المسبق ثم تأخذ موقفا عند حدوث الاختراق. هناك خياران لوقف مؤقت لهذا النهج. أولا، ويلس وايلدرز Parabolic3، وهو مفهوم بسيط، ولكن أنيقة، في حالة وقف لإشارة شراء، يتم تعيين المحطة الأولية فقط تحت نطاق تشكيل الاختراق ثم تزداد صعودا كل يوم التجارة مفتوحة. فقط العكس هو الصحيح لبيع. بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في تحقيق أرباح أكبر من تلك التي يوفرها نهج مكافئ المحافظ نسبيا، علامة من الفرقة العكسية هو إشارة خروج ممتازة. وهذا يسمح لتصحيحات على طول الطريق والنتائج في الصفقات أطول. لذلك، في شراء استخدام علامة من الفرقة السفلى كخروج وفي بيع استخدام علامة من الفرقة العليا كخروج. والمشكلة الرئيسية التي تواجه بنجاح تنفيذ الطريقة الأولى هي ما يسمى رأس وهمية - نوقشت في الفصل السابق. وجاء هذا المصطلح من الهوكي، ولكنه مألوف في العديد من الساحات الأخرى كذلك. الفكرة هي لاعب مع التزلج على الجليد عفريت تصل الجليد نحو الخصم. كما انه يتزلج على رأسه في التحضير لتمرير المدافع في أقرب وقت كما يرتكب ديفنسمان، وقال انه يتحول جسده بطريقة أخرى ويستقر بأمان طلقة له. الخروج من الضغط، الأسهم في كثير من الأحيان تفعل نفس الشيء الأول خداع في الاتجاه الخاطئ ومن ثم جعل هذه الخطوة الحقيقية. عادة ما سترى هو الضغط، تليها علامة الفرقة، تليها بدوره عن طريق الخطوة الحقيقية. في معظم الأحيان هذا سوف يحدث داخل العصابات وكنت لن تحصل على إشارة اندلاع حتى بعد الخطوة الحقيقية هي قيد التنفيذ. ومع ذلك، إذا تم تشديد المعلمات للنطاقات، وكثير من الذين يستخدمون هذا النهج القيام به، قد تجد نفسك مع انحراف صغيرة في بعض الأحيان قبل أن تظهر التجارة الحقيقية. بعض الأسهم، المؤشرات، الخ هي أكثر عرضة لرئيس مزيفة من غيرها. نلقي نظرة على سكوييزز الماضي لهذا البند كنت تفكر ومعرفة ما إذا كانت تنطوي على مزيفة الرأس. مرة واحدة فاكر. بالنسبة لأولئك الذين هم على استعداد لاتخاذ غير الميكانيكية نهج التداول مزيفة الرأس، وأسهل استراتيجية هي الانتظار حتى يحدث ضغط - يتم تعيين الشرط المسبق - ثم ابحث عن الخطوة الأولى بعيدا عن نطاق التداول. تداول نصف موقف أول يوم قوي في الاتجاه المعاكس من الرأس وهمية، إضافة إلى موقف عندما يحدث الاختراق واستخدام مكافئ أو عكس الفرقة علامة العلامة للحفاظ على من الأذى. حيث رئيس مزيفة عرق مشكلة، أو معلمات الفرقة عازمة ضيقة بما فيه الكفاية لتلك التي لا تحدث مشكلة، يمكنك التجارة الطريقة الأولى على التوالي. مجرد الانتظار لضغط والذهاب مع الاختراق الأول. مؤشرات حجم يمكن أن تضيف حقا قيمة. في المرحلة قبل الرأس نظرة وهمية للحصول على مؤشر حجم مثل كثافة التداول اليومي أو تراكم التوزيع لإعطاء تلميح بشأن القرار النهائي. مؤسسة التمويل الأصغر هي مؤشر آخر يمكن أن يكون مفيدا لتحسين النجاح والثقة. وهذه كلها مؤشرات حجمية، وترد في الجزء الرابع. ويمكن أن تكون معلمات نظام الاختراق المتغير القائم على ذي سكويز هي المعايير القياسية: متوسط ​​فترة 20 يوما و - اثنان من نطاقات الانحراف المعياري. هذا صحيح لأنه في هذه المرحلة من النشاط العصابات قريبة جدا معا، وبالتالي فإن مشغلات قريبة جدا من قبل. ومع ذلك، قد يرغب بعض التجار على المدى القصير لتقصير متوسط ​​قليلا، ويقول ل 15 فترات وتشديد العصابات قليلا، ويقول ل 1.5 الانحرافات المعيارية. هناك معلمة واحدة أخرى التي يمكن تعيينها، فترة نظرة إلى الوراء للضغط. يعد لكم تعيين فترة نظرة إلى الوراء - أذكر أن الافتراضي هو ستة أشهر - كلما زاد ضغط تحقيق وتحقيق المزيد من المتفجرات مجموعة أوبس سيكون. ومع ذلك، سيكون هناك عدد أقل منها. هناك دائما سعر لدفع يبدو. الطريقة الأولى أولا بالكشف عن الضغط من خلال الضغط ثم يبحث عن توسيع نطاق يحدث ويذهب معها. ویمکن أن یزید الوعي بمزیادات الرأس وتأكید مؤشر الحجم بشکل کبیر علی سجل ھذا النھج. فحص عدد معقول من الكون من الأسهم - على الأقل عدة مئات - يجب أن تجد على الأقل عدة مرشحين لتقييم في أي يوم معين. ابحث عن الطريقة الأولى الخاصة بك الأجهزة بعناية ثم اتبعها لأنها تتطور. هناك شيء حول النظر في عدد كبير من هذه الاجهزة، وخاصة مع مؤشرات حجم، أن يوجه العين وبالتالي يخطر عملية الاختيار في المستقبل كما لا توجد قواعد صعبة وسريعة من أي وقت مضى يمكن. أقدم هنا خمس مخططات من هذا النوع لتعطيك فكرة عما يجب أن تبحث عنه. استخدام الضغط كمجموعة ثم انتقل مع التوسع في التقلب حذار رئيس وهمية استخدام مؤشرات حجم لدلائل الاتجاه ضبط المعلمات لتناسب نفسك الطريقة الثانية مداش تريند بعد لدينا الثانية بولينجر باند ريج مظاهرة الأسلوب يعتمد على فكرة أن عمل سعر قوي يرافقه عمل مؤشر قوي هو شيء جيد. وهو نهج تأكيد ينتظر أن يتم استيفاء هذين الشرطين قبل إعطاء إشارة دخول. وبطبيعة الحال، فإن العكس، وضعف أكده ضعف المؤشرات، يولد إشارة بيع. في جوهر هذا هو الاختلاف على الطريقة الأولى، مع مؤشر، مؤسسة التمويل الأصغر، وتستخدم للتأكيد وليس شرطا للضغط. وقد تتوقع هذه الطريقة بعض إشارات الأسلوب I. كذلك استخدام تقنيات الخروج نفسها، نسخة معدلة من مكافئ أو علامة من بولينجر باند على الجانب الآخر من التجارة. الفكرة هي أن كلا من السعر و مؤسسة التمويل الأصغر يجب أن يرتفع فوق عتبة لدينا. القاعدة الأساسية هي: إذا كان b أكبر من 0.8 و مفي (10) أكبر من 80، ثم شراء. أذكر أن ب يظهر لنا أين نحن داخل العصابات في 1 نحن في الفرقة العليا وعند 0 نحن في الفرقة السفلى. لذلك، في 0.8 ب يخبرنا أننا 80 من الطريق حتى من الفرقة السفلى إلى الفرقة العليا. طريقة أخرى للنظر في هذا هو أننا في أعلى 20 من المنطقة بين العصابات. مؤسسة التمویل الأصغر ھي مؤشر مقید یتراوح بین 0 و 100. 80 ھي قراءة قویة جدا تمثل مستوى الزناد العلوي، وھي مشابھة في دلالة 70 ل رسي. لذلك، فإن الطريقة الثانية تجمع بين قوة السعر وقوة المؤشر لتوقع ارتفاع الأسعار، أو ضعف الأسعار مع ضعف المؤشر للتنبؤ بانخفاض الأسعار. حسنا استخدام إعدادات بولينجر باند الأساسية من 20 فترات و - اثنين من الانحرافات المعيارية. ولضبط معلمات مؤسسة التمويل الأصغر بشكل جيد، يجب أن يكون طول مؤشر القاعدة القديم حوالي نصف طول فترة الحساب للنطاقات. على الرغم من أن الأصل الدقيق لهذه القاعدة غير معروف بالنسبة لي، فمن المرجح أن التكيف من قاعدة من تحليل دورة يوحي باستخدام المتوسطات المتحركة ربع طول الدورة المهيمنة. وأظهرت التجارب أن الفترات ربع فترة الحساب للنطاقات كانت قصيرة جدا بوجه عام، ولكن فترة نصف الطول للمؤشرات تعمل بشكل جيد. كما هو الحال مع كل الأشياء هذه هي القيم البداية. هذا النهج يقدم العديد من الاختلافات يمكنك استكشاف. كما يمكن تغيير أي من المدخلات كدالة لخصائص السيارة التي يجري تداولها لإنشاء نظام أكثر تكيفا. الجدول 19.1 - الطریقة الثانیة یمکن استبدال بدائل الماكد ذات الحجم المرجح مرجعا لمؤسسات التمویل الأصغر. ويمكن تنويع القوة (العتبة) المطلوبة لكل من b والمؤشر. سرعة مكافئ أيضا يمكن أن تكون متنوعة. يمكن تعديل المعلمة طول ل بولينجر باندز. الفخ الرئيسي لتجنب الدخول المتأخر، لأن قدرا كبيرا من الإمكانات قد استخدمت. وهناك مشكلة في الطريقة الثانية هي أن خصائص المخاطرة يصعب تحديدها كميا، لأن هذه الخطوة قد تكون جارية قليلا قبل إصدار الإشارة. أحد النهج لتجنب هذا الفخ هو الانتظار لانتزاع بعد إشارة ومن ثم شراء أول يوم حتى. وهذا سوف يغيب عن بعض الاجهزة، ولكن تلك المتبقية سوف يكون أفضل نسب مكافأة المخاطر سيكون من الأفضل لاختبار هذا النهج على أنواع الأسهم كنت فعلا التجارة أو تريد التجارة، ووضع المعلمات وفقا لخصائص تلك الأسهم الخاصة بك معايير المخاطر. على سبيل المثال، إذا كنت قد تداولت مخزونات نمو متقلبة جدا قد تنظر إلى مستويات أعلى لل b (أكبر من واحد هو احتمال)، مؤسسات التمويل الأصغر وباراموليك المعلمات. مستويات أعلى من كل ثلاثة سوف اختيار مخزونات أقوى وتسريع توقف بسرعة أكبر. المزيد من المخاطر يجب أن تركز المستثمرين السلبي على بارابوليك باراموليك عالية، في حين أن المزيد من المستثمرين المريض حريصة على إعطاء هذه المهن المزيد من الوقت للعمل يجب أن تركز على ثوابت مكافئ أصغر مما يؤدي إلى مستوى وقف التدريجي ارتفاع أكثر ببطء. وهناك تعديل مثير جدا للاهتمام هو بدء مكافئ ليس تحت يوم الدخول كما هو شائع، ولكن في ظل آخر منخفضة منخفضة أو نقطة تحول. على سبيل المثال، في شراء أسفل يمكن أن تبدأ مكافئ تحت منخفضة بدلا من يوم الدخول. هذا له ميزة واضحة من التقاط الطابع من أحدث التداول. استخدام الفرقة العكسية كخروج يسمح لهذه الصفقات لتطوير أكثر من غيرها، ولكن قد تترك توقف بعيدا عن الراحة لبعض. وهذا يستحق التكرار: آخر الاختلاف في هذا النهج هو استخدام هذه الإشارات كما التنبيهات وشراء أول سحب بعد التنبيه. هذا النهج سوف يقلل من عدد الصفقات - سيتم تفويتها بعض الصفقات، ولكنه سوف يقلل أيضا من عدد من القطع. في جوهر هذا هو تماما طريقة قوية التي ينبغي أن تكون قابلة للتكيف لمجموعة واسعة من أنماط التداول و تمبيرامنتس. هناك فكرة أخرى هنا يمكن أن تكون مهمة: التحليل العقلاني. هذا الأسلوب يشتري قوة أكد ويبيع ضعف أكد. لذلك لن يكون فكرة جيدة أن يسيطر لدينا الكون من المرشحين من خلال المعايير الأساسية، وإنشاء قوائم شراء وقوائم بيع ثم تأخذ فقط شراء إشارات للأسهم على قائمة شراء وبيع إشارات للأسهم على قائمة البيع. هذه التصفية خارج نطاق هذا الكتاب، ولكن التحليل العقلاني، منعطف مجموعات من التحليل الأساسي والتقني، ويقدم نهجا قويا للمشاكل التي تواجه معظم المستثمرين. ومن المؤكد أن تحسين النتائج المسبقة للمرشحين الأساسيين المرغوب فيهم أو المخزونات الإشكالية. وثمة نهج آخر لتصفية الإشارات هو النظر في تصنيفات أداء إكيتيترادر ​​واتخاذ عمليات الشراء على الأسهم المصنفة 1 أو 2 وبيعها على الأسهم المصنفة 4 أو 5. وهذه هي تصنيفات مرجحة للأمام، ومعدلة المخاطر، والتي يمكن اعتبارها نسبية قوة تعويض التقلبات الهبوطية. طريقة شراء القوة شراء عندما b أكبر من 0.8 و مؤسسات التمويل الأصغر أكبر من 80 استخدام توقف مكافئ قد تتوقع الأسلوب الأول استكشاف الاختلافات استخدام عقلانية تحليل الأسلوب الثالث رد فعل مداش في وقت ما في أوائل 1970s فكرة تحويل المتوسط ​​المتحرك صعودا وهبوطا بنسبة مئوية ثابتة لتكوين مظروف حول هيكل السعر الذي تم التقاطه. كل ما عليك القيام به هو مضاعفة المتوسط ​​بمقدار واحد زائد النسبة المئوية المطلوبة للحصول على الفرقة العليا أو تقسيم واحد زائد زائد المطلوب للحصول على الفرقة الدنيا، والتي كانت فكرة حسابية سهلة في الوقت الذي كان حساب إما تستغرق وقتا طويلا أو تكلفة. كان هذا اليوم من منصات عمودية، إضافة آلات وأقلام الرصاص، والآلات الحاسبة الميكانيكية، محظوظا. وبطبيعة الحال، أخذت أجهزة توقيت السوق وأصحاب المخزونات بسرعة الفكرة لأنها منحتهم إمكانية الوصول إلى تعريفات عالية ومنخفضة يمكنهم استخدامها في عمليات التوقيت الخاصة بهم. كانت مؤشرات التذبذب كبيرة جدا في ذلك الوقت، وهذا يؤدي إلى عدد من الأنظمة التي تقارن عمل السعر ضمن نطاقات مئة إلى عمل مذبذب. ولعل أفضل ما عرف في ذلك الوقت - والذي لا يزال يستخدم على نطاق واسع اليوم - هو نظام يقارن بين عمل مؤشر داو جونز الصناعي ضمن النطاقات التي تم إنشاؤها عن طريق تحويل متوسطه المتحرك لمدة 21 يوما صعودا وهبوطا أربعة في المئة إلى واحد من اثنين من مؤشرات التذبذب استنادا إلى إحصاءات تداول السوق واسعة النطاق. الأول هو مبلغ 21 يوما من التقدم ناقص القضايا المتدنية في بورصة نيويورك. والثاني، أيضا من بورصة نيويورك، كان مبلغ 21 يوما من حجم صعود ناقص الحجم. وقد اتخذت العلامات من الفرقة العليا يرافقه قراءات مذبذب السلبية من أي مذبذب كما إشارات البيع. تم إنشاء إشارات شراء عن طريق علامات النطاق السفلي يرافقه قراءات مذبذب إيجابي من أي مذبذب. قراءات متزامنة من كل من مؤشرات التذبذب عملت على زيادة الثقة. وبالنسبة للأسهم التي لم تتوفر لها بيانات سوق واسعة، استخدم مؤشر حجم مثل إصدار 21 بوستس إنتراداي إنتنسيتي. هذا النهج وعدد لا يحصى من المتغيرات لا تزال تستخدم اليوم كدليل توقيت مفيدة. العديد من التعديلات على هذا النهج ممكنة وكثير تم إجراء. وكانت مساهمتي هي استبدال رسم بياني لمغادرة تقنية الملخص التي استغرقت 21 يوما والمستخدمة لمؤشري التذبذب. رسم بياني للمغادرة هو رسم بياني لفرق المتوسطين، ومتوسط ​​قصير الأجل ومتوسط ​​طويل الأجل. في هذه الحالة تكون المتوسطات من التقدم اليومي مطروحا منه الانخفاضات وحجم التداول اليومي مطروحا منه حجم التداول، والفترات المستخدمة للمتوسطين هي 21 و 100. والمؤامرة هي من المتوسط ​​القصير مطروحا منه المتوسط ​​على المدى الطويل. الفائدة الرئيسية لاستخدام تقنية المغادرة لخلق مؤشرات التذبذب هو أن استخدام المتوسط ​​المتحرك على المدى الطويل له تأثير تعديل (تطبيع) للتحيزات طويلة الأجل في هيكل السوق. وبدون هذا التعديل من المرجح أن يخدعك من وقت لآخر مذبذب مسبق للتراجع المسبق أو ما يصل إلى مذبذب مستوى الصوت إلى أسفل. ومع ذلك، باستخدام الفرق بين المتوسطات لطيف جدا يضبط التحيزات الصاعدة أو الهبوطية التي تسبب المشكلة. اختيار تقنية المغادرة يعني أيضا أنه يمكنك استخدام حساب ماسد المتاحة على نطاق واسع لإنشاء مؤشرات التذبذب. تعيين المعلمة ماسد الأولى إلى 21، والثانية إلى 100 والثالثة إلى التاسعة. ويحدد ذلك الفترة بالنسبة للمتوسط ​​القصير الأجل إلى 21 يوما، وهي الفترة بالنسبة للمتوسط ​​الطويل الأجل إلى 100 يوم، وتترك فترة خط الإشارة عند التقصير، تسعة أيام. مدخلات البيانات هي انخفاضات في السلف وزيادة حجم خفض حجم. إذا كان البرنامج الذي تستخدمه يريد المدخلات في النسب المئوية، يجب أن يكون الأول 9، والثاني 2 والثالث 18. الآن استبدال بولينجر باند ريج لنطاقات نسبة وكان لديك جوهر نظام انعكاس مفيد جدا للأسواق توقيت. وفي نفس السياق يمكننا استخدام مؤشرات لتوضيح قمم وقيعان وتأكيد الانتكاسات في الاتجاه. إذا كان لدينا شكل W2 أسفل مع b أعلى على إعادة الاختبار من على انخفاض الأولي - W4 النسبي - تحقق مذبذب حجم الخاص بك، إما مؤسسة التمويل الأصغر أو فوماسد، لمعرفة ما إذا كان لديه نمط مماثل. إذا كان يفعل ذلك، ثم شراء أول يوم قوي حتى إذا كان لا، الانتظار والبحث عن الإعداد آخر. المنطق في قمم مشابه، ولكن نحن بحاجة إلى أن يكون أكثر صبرا. كما هو نموذجي، والجزء العلوي يستغرق وقتا أطول وعادة ما يقدم الكلاسيكية ثلاثة أو أكثر يدفع إلى أعلى مستوى. في التكوين الكلاسيكي، b سيكون أقل على كل دفعة كما سوف مؤشر حجم مثل توزيع تراكم. بعد هذا النمط يتطور نظرة على بيع أيام ذات مغزى أقل حيث حجم ونطاق أكبر من المتوسط. ما نقوم به في الطريقة الثالثة هو توضيح قمم وقيعان من خلال إشراك متغير مستقل، وحجم في تحليلنا عن طريق استخدام مؤشرات حجم للمساعدة في الحصول على صورة أفضل للطبيعة تحول العرض والطلب. هل الطلب يتزايد عبر أسفل W إذا كان الأمر كذلك، ونحن يجب أن تكون مهتمة في شراء. هل يزداد العرض في كل مرة نقوم فيها بدفع دفعة جديدة إلى أعلى إذا كان الأمر كذلك، يجب علينا أن نقوم بحشد دفاعاتنا أو التفكير في التقصير إذا كان ذلك يميل. والخط السفلي هنا هو توضيح الأنماط التي هي مثيرة للاهتمام خلاف ذلك، ولكن التي قد لا يكون لديك الثقة للعمل دون تأييد. شراء الإعداد: علامة الفرقة أقل والمذبذب إيجابي بيع الإعداد: علامة الفرقة العليا والمذبذب السلبية استخدام ماسد لحساب مؤشرات التنفس الأسلوب الرابع مداش أكد اندلاع بولينجر على البولنجر باند ريج النظام الرابع، نهج بسيط ومباشرة لكسر المؤكدة. النمط الأساسي هو تسلسل لمدة ثلاثة أيام. اليوم 1: إغلاق داخل النطاق وعرض النطاق الترددي ضمن 25 من أقل عرض النطاق الترددي في 6 أشهر. اليوم الثاني: إغلاق خارج النطاق. يوم 3: يومي - تنبيه (غير مؤكد حتى الآن) إذا كنا نتداول أعلى (انخفاض لنماذج البيع) من إغلاق يوم 2. نهاية اليوم: إشارة (اختراق أكد) إذا أغلقنا أعلى (أقل) من نهاية يوم 2 في جوهرها نحن نبحث عن الأسهم القوية (ضعيفة) بما فيه الكفاية للحصول على خارج العصابات ومن ثم توسيع التحركات. الخرائط الكلاسيكية عند وصولك إلى قسم الرسم البياني يمكنك اختيار الكلاسيكية، متقدمة أو الرسوم البيانية نكستجن. إذا كنت مشتركا، فسيتم فتح المتصفح على نفس نوع المخطط الذي استخدمته في المرة الأخيرة. يفتح المخططات الكلاسيكية للمستخدمين باستخدام طريقة العرض الافتراضية ما لم تكن قد خصصت عرضا افتراضيا وتم تعيينه (يتم تضمينه أدناه). لعرض مخطط الأسهم أدخل شريط وانقر على زر غو. يمكنك كتابة اسم الشركة إذا كنت لا تعرف رمز شريط وسوف تظهر قائمة منبثقة حتى تتمكن من جعل اختيارك. إذا كنت ترغب في رؤية المخططات عشوائية من قاعدة البيانات الخاصة بنا انقر فوق مربع مخطط عشوائي (). إعدادات المخطط الكلاسيكي عند تشغيل المؤشر فوق مخطط أسعار، يظهر تاريخ الشريط المحدد مع التغييرات المفتوحة والعالية والمنخفضة والأخيرة والتغيير والنسبة المئوية وحجم وحدة التخزين وحجمها. لتخصيص المخطط لتغيير فترة البيانات ونوع المخطط وعمر المخطط البياني وحجم المخطط وحجم المخطط ونوع المقياس وإشارات الأسلوب أو لحفظ إعدادات المخطط انقر على المخطط. الفترة. يمكنك الاختيار من بين الفترات الزمنية اليومية والأسبوعية والشهرية. الفترة الافتراضية هي يوميا. نوع الرسم البياني . هناك ستة أنواع من الرسوم البيانية للاختيار من بينها: بولينجر بار، الشمعدان، الخط، شريط التقليدية، بار إنترداي، وبار إنتراداي. يمكن العثور على وصف لأنواع المخططات المختلفة بالنقر بجوار نوع المخطط طول. طول يشير إلى الفترة الزمنية يغطي الرسم البياني. بالنسبة للبيانات اليومية، يمكن عرض البيانات لمدة سنة وثلاثة وأربعة ونصف وستة وتسعة أشهر، سنة واحدة، سنة ونصف، وثلاث سنوات. للبيانات الأسبوعية الرسوم البيانية متاحة لمدة ستة أشهر، سنة واحدة، سنتين، ثلاث سنوات، أربع سنوات، سبع سنوات و ماكس - التاريخ متاح بأكمله. لبيانات الرسوم البيانية الشهرية هو متاح لمدة سنتين أو ثلاثة أو خمس أو سبع سنوات و ماكس - التاريخ متاح بأكمله. حجم المخطط. هناك ثلاثة أحجام الرسم البياني مختلفة - الصغيرة والمتوسطة والكبيرة - التي يمكن عرضها. هذا مفيد إذا كنت تريد أن ترى المزيد من التفاصيل أو عرض المخططات على شاشة أصغر بحيث لم يكن لديك للتمرير أفقيا لرؤية الرسم البياني بأكمله مقياس. هذا الخيار يغير المقياس العمودي بين الخطية واللوغاريتمي. المحور الأفقي، الوقت، يتم رسمه دائما على مقياس خطي. ويوصى باستخدام مقياس لوغاريتمي عندما يوصى بتخطيط الأسهم باستخدام سعر مقياس خطي عند رسم الأسهم باستخدام النسبة المئوية. للتبديل بين السعر. أو الدولار. و٪. انقر على خيار تود مثل الافتراضي هو الدولار. طريقة الإشارات. إشارات لأساليب التداول الأربعة التي وضعتها جون بولينجر يمكن أن تظهر على الرسم البياني عن طريق النقر على إظهار أو مخفية عن طريق النقر على إخفاء. سوف النقر (رمز عرض) عرض لوحة تصف الإشارات: الأسهم الصعودية الخضراء هي شراء إشارات والأسهم الهبوطية الحمراء هي بيع إشارات، والأرقام من خلال أربعة تتوافق مع طريقة التداول. يمكنك أيضا الذهاب إلى قسم القوائم لعرض الأسهم تلبية المعايير الفنية لكل طريقة في ذلك اليوم. حفظ الرسوم البيانية. لحفظ إعداد المخطط الخاص بك، استخدم وظيفة حفظ الإعدادات في أقصى يسار المخطط البياني. يعد حفظ إعدادات المخطط وتعيين عرض المخطط الافتراضي وقتا رائعا. انقر على للحصول على تفاصيل حول كيفية حفظ الإعداد الافتراضي وتغييره وحذفه. تتيح لك المخططات الكلاسيكية حفظ إعدادات مخطط متعددة. مؤشرات مرسوم على الرسم البياني للسعر بولينجر باندز ريج بولينجر باندز هي فرق التداول التكيفية التي تجيب على السؤال لدكواري أسعار عالية أو لوردكو على أساس نسبي. وآلية التكيف هي التقلب. أما النطاق الأوسط فهو متوسط ​​متحرك بسيط مع فترة افتراضية قدرها 20. وتنتشر النطاقات العليا والسفلى فوق وتحت النطاق الأوسط بمضاعفة الانحراف المعياري، ويكون المضاعف الافتراضي اثنين. (كلوز، 20) أوبيرب ميدلب 2.0 مرات ستانداردديفياتيون (كلوز، 20) لويرب ميدلب ناقص 2.0 مرات ستانداردديفياتيون (كلوز، 20) إذا قمت بتغيير فترة الحساب وترغب في أن تحتوي النطاقات على كمية متسقة من البيانات، مضاعفات: 10 فترات، 1.9 50 فترات، 2.1. هناك العديد من الاستخدامات ل بولينجر باندز، من بين الأكثر شعبية هي التعرف على نمط وشراء منفصلة وبيع الاجهزة في تركيبة مع غيرها من المؤشرات. انظر لدكوبولينجر كتاب على بولينجر باندزردكو للحصول على شرح كامل. (انقر هنا.) نسخة 2018 بولينجر كابيتال ماناجيمنت، Inc. جميع الحقوق محفوظة. مغلفات بولينجر هي الاختلاف على بولينجر باندز التي تركز على أقصى حد من حركة السعر. في حين أن بولينجر باندز تركز على المتوسط ​​المتحرك، وعادة من أسعار الإغلاق، ومغامرات بولينجر هي الراسية من أعلى المستويات والأدنى. يتم إنشاء مغلف بولينجر العلوي من المتوسط ​​المتحرك للارتفاعات والانحراف المعياري للارتفاعات يتم بناء مغلف بولينجر السفلي من المتوسط ​​المتحرك للأدنى والانحراف المعياري للأدنى. الصيغ هي: أوبيرب متوسط ​​(مرتفع، 20) 1.5 مرات ستاندردديفياتيون (عالية، 20) لورب متوسط ​​(منخفض، 20) ناقص 1.5 مرات ستاندردديفياتيون (منخفض، 20) بما أنه لا يوجد نطاق متوسط ​​في الحساب، متوسط ​​المغلفات العلوية والسفلية. ميدلب (أوبيرب لويرب) تقسيم 2 مغلفات بولينجر مفيدة بشكل خاص حيث لا يتم تعريف جلسة التداول بشكل جيد، في فترات العمل في السوق المتطرفة وتستخدم في نظام التداول الكسارة الجليد. نسخة 2018 بولينجر كابيتال ماناجيمنت، Inc. جميع الحقوق محفوظة. المتوسط ​​المتحرك البسيط قد يكون المتوسط ​​المتحرك البسيط أكثر أدوات التحليل الفني عنصرا. وهو مجموع البيانات لعدد معين من نقاط البيانات مقسوما على عدد نقاط البيانات. في الإحصاء يعرف باسم الوسط الحسابي. كلمة لدكوموفينجردكو يعني أنه كلما أصبحت كل نقطة بيانات جديدة المتاحة نافذة حساب السلف خلق متوسط ​​جديد. (متوسط، n) الفجوة المتوسطة البسيطة المستخدمة غالبا لتوليد إشارات البيع والشراء عند عبورها، ربما يكون أفضل استخدامها كمقياس لاتجاه الاتجاه عند تحديد الفترة (n) لوصف الاتجاه المتوسط ​​الأجل . بالنسبة لسوق الأسهم باستخدام البيانات اليومية، نجد 20 فترة لتكون قيمة افتراضية جيدة البداية ل n. نسخة 2018 بولينجر كابيتال ماناجيمنت، Inc. جميع الحقوق محفوظة. المتوسط ​​المتحرك الأسي يمكن أن يكون المتوسط ​​المتحرك البسيط مشكلا نظرا لحساسيته لنقاط البيانات القديمة التي تترك نافذة الحساب. وينطبق هذا بصفة خاصة على المتوسطات القصيرة الأجل. على سبيل المثال، عند استخدام متوسط ​​10 فترات إذا كان هناك تغيير كبير في البيانات قبل عشر فترات، فإن قيمة المتوسط ​​سوف تغير الفترة التالية حتى لو ظل السعر دون تغيير. تقنية التمهيد الشعبية التي تتجنب هذه المشكلة هي المتوسط ​​الأسي. يستخدم الحساب جزءا من بيانات اليوم وجزءا من متوسط ​​الأمس للوصول إلى متوسط ​​اليوم. ويؤدي ذلك إلى زيادة الحساسية إزاء أحدث البيانات وتقليل الحساسية إزاء البيانات القديمة. تم العثور على الوزن للاستخدام عبر الصيغة إكس 2 ديفيد (n 1)، حيث n هو عدد الفترات في متوسط ​​متحرك بسيط قابل للمقارنة. لمدة 10 فترات 2 الفجوة (10 1) 0.18. المتوسط ​​المتحرك الأسي إكسب إكسيل كلوز (1 ناقص) مرات متوسط ​​نسخة سابقة 2018 بولينجر كابيتال ماناجيمنت، Inc. جميع الحقوق محفوظة. جون بولينجرز السعر ماغنيتراد الفنيين في السوق في وقت مبكر في كثير من الأحيان شيدت الأسعار الاصطناعية أو الاصطناعية وأدوات التداول. كانت هناك ثلاثة مقاربات رئيسية هي: المواد التركيبية المصممة لتعكس المكان الذي يمكن أن يكون فيه التداول الأمني ​​للتجارة، حيث يمكن أن يتداول في المستقبل، أو كدليل على الدعم والمقاومة. مثال واحد على الأسعار الاصطناعية التي لا تزال قيد الاستخدام هي التجار لدكوفلور نومبرردكو: منتصف نقطة (ارتفاع منخفض إغلاق) تقسيم 3 (السعر النموذجي) المحور العلوي 2 مرات منتصف نقطة ناقص انخفاض منخفض المحور 2 مرات منتصف نقطة ناقص عالية انظر مارك فيشر على أسد والمحاور في كتابه لدكولوجيكال ترادردكو لأكثر على الاستخدام الحالي. هناك الكثير من الأمثلة الأخرى في تاريخ التحليل الفني. لدكوين القيام ببعض العمل على المعدلات المتحركة صفر متخلفة تم تذكير بالحسابات للأسعار الاصطناعية. رأيت أفكارا مماثلة تنعكس في عمل جيم ألفيرز، لذلك فكرت إد تعطي فكرة تدور. لم أكن أريد شريحة بسيطة، بولينجر باند بالفعل خدم جيدا في هذا الدور. ما أردت هو الشعور الاتجاه الأكثر احتمالا من الأسعار. بعد الكثير من يحدق في السقف، ولدت مغناطيس الأسعار. الفكرة بسيطة وقوية تعمل أسعار محسوبة كمغناطيس، وسحب الأسعار أعلى أو أقل. يمكنك التفكير بها على أنها تحيز طبيعي أو ميل على أساس العمل في السوق الأخيرة. النقطة تآمر فوق أو أسفل شريط اليوم هو توقع لاتجاه الغد. عتبة يلغي مغناطيس الأسعار تآمر قريبة من الفترات الحالية وثيقة. تعيين هذا إلى 0.0 لرؤية كل من مغناطيس الأسعار أو إلى قيمة أكبر لرؤية أقل برايس مغناطيس 2 أو 4 هي خيارات جيدة لكثير من الأسهم. Enjoy. rdquo جب نسخة 2018 بولينجر كابيتال ماناجيمنت، Inc. جميع الحقوق محفوظة. هيبس و لوبس هيغ نقاط ونقاط لو. وغالبا ما تسمى هيبس و لوبس المحاور، ولكن كما نستخدم هذا المصطلح بالفعل عصا جيدا مع هيبس و لوبس. A هيب هو شريط مع ارتفاع الذي هو أعلى من شريط قبل ذلك أو شريط بعد ذلك. على الرسوم البيانية، يتم تمثيل هيب بواسطة لدكوهردكو فوق اليوم الذي حدث. A لوب هو شريط مع انخفاض الذي هو أقل من شريط قبل ذلك أو شريط بعد ذلك. على الرسوم البيانية، يتم تمثيل لوب بواسطة لدكولردكو أدناه اليوم الذي حدث. هيبس و لوبس هي واحدة من أقدم والأدوات التقنية الأساسية. دراسة دقيقة من هذه العلامات الحاسمة سوف يكافئك مع فهم أفضل للهيكل الأساسي للديناميكيات الأسعار والسوق. الأصل: أصل هذا المفهوم هو على الأرجح هنري ويلر المطاردات رينج أعلى وأدنى مستوياته من 1930s. في تلك الحقبة سجل التجار أسعارا على منصات عمودية لتحليلها ودور فوق ارتفاع أعلى من قمة فوقه أو دونه، أو قاع كان أدنى من القاع فوقه أو دونه. ما تقوم به: في ارتفاع هيبس و لوبس سيحدث في تطور منظم أعلى والعكس بالعكس. في توطيد أنها لن تشكل أي نمط واضح. هيبس و لوبس مفيدة لتحديد المقاومة على المدى القصير والدعم ويمكن استخدامها كعلامات في نهج التداول البديل. ويمكن أيضا أن تستخدم لتحديد مستويات وقف ومعرفات الاتجاه في أعقاب سكويز. وهي مفيدة أيضا في التعرف على الأنماط. على سبيل المثال، فإن معظم أنماط أسفل W تتكون من لوب، هيب ثم لوب. يعرف الرقم في القائمة المنسدلة باسم لدكووردردكو من هيبس و لوبس فإنه يحدد عدد الأيام على كل جانب من هيب أو لوب التي يتم عدها. على سبيل المثال، إذا اخترت 2، سيتم وضع علامة فقط هيبس مع اثنين أو أكثر من أعلى قمم قبل وبعد. يرجى ملاحظة أن هيبس و لوبس تطلعي وتحتاج إلى عدد من الفترات تساوي ترتيبها قبل أن يمكن رسمها. نسخة 2018 بولينجر كابيتال ماناجيمنت، Inc. جميع الحقوق محفوظة. وعرج الزاك هو مؤامرة السعر تصفيتها أن يلغي لدكونوزيردكو على المدى القصير. تربط مؤامرة الزاغ زاغ يتأرجح مقادير أكبر من عتبة النسبة المئوية المحددة من قبل المستخدم. إذا تم تحديد 10 ثم الزاغ يربط أعلى قمم وأدنى مستوياتها التي تفصلها أكثر من 10. مؤامرات التعرج الزاك تمثل مسارات السعر مثالية ومفيدة لتوضيح أنماط الأسعار وتحديد الاتجاه. على سبيل المثال، إذا كان هناك ارتفاع عند 100، فإن 10 منعرج الزاك سوف يتجاهل أي عمل السعر حتى ينخفض ​​السعر إلى 90. إذا كان ارتفاع جديد هو أنه سيتم إعادة مرساة إلى أن عالية وانتظر 10 قطرة من مرساة جديدة . بعد انخفاض 10 سوف يتجاهل أي شيء قصير من 10 مسيرة أو منخفضة جديدة. ويستند إصدارنا على آرثر ميريلز العمل المنشورة في لدكوفيلتيرد وافزردكو. نسخة 2018 بولينجر كابيتال ماناجيمنت، Inc. جميع الحقوق محفوظة. كان تشاك ليبيو يشتهر بوقف الثريا. وهي مواقف ديناميكية، تقدمية يتم احتسابها بدءا من الفترة بعد إدخال التجارة. الصيغ بسيطة وقوية. توقف بيع عندما كنت طويلة توقف هو أعلى ارتفاع منذ دخلت التجارة أقل ن مرات م المدى المتوسط ​​الحقيقي (أتر). لوقف شراء عندما كنت قصيرة توقف هو أدنى مستوى منخفض منذ دخلت التجارة زائد ن مرات م-يوم أتر. الافتراضات المعتادة هي ن 3 و م 10، وبالتالي فإن لدكونورمالردكو الثريا بيع وقف هو أعلى مستوى منذ دخول أقل ثلاث مرات 10 أتر فترة. المدى الحقيقي (تر) هو مقياس النطاق الذي يتضمن أي ثغرات قد تحدث في هيكل الأسعار بين الفترات. بالنسبة للارتفاع الحقيقي، والقيمة هي الفترات الحالية عالية أو فترات سابقة قريبة، أيهما أعلى. بالنسبة للقيمة الحقيقية، فإن القيمة هي الفترات الحالية المنخفضة أو الفترات السابقة قريبة، أيهما أقل. تر هو ارتفاع حقيقي ناقص انخفاض حقيقي. أتر هو متوسط ​​الفترة ن من تر، حيث n هو عادة 10. قد توقف الثريا توقف كل فترة يتم عقد موقف مفتوح كما أتر سوف تتغير حتى لو كان ارتفاع جديد (عندما طويلة) أو منخفضة (عندما قصيرة) منذ يتم تسجيل الدخول . السؤال الذي غالبا ما يأتي هو ما إذا كان للسماح للتوقف عن التراجع على سبيل المثال، إذا توقفت هذه الفترات لموقف قصير هو 33.35 والفترات التالية هي 33.5 بسبب التوسع في أتر، يجب علينا أن نتمسك مع توقف أكثر تحفظا من 33.35 أو السماح لها للتراجع قليلا إلى 33.5 تشاك ليبيوس الجواب هو أن دعم قبالة هو سمة من سمات الثريا توقف التي ينبغي أن يسمح وهذا هو جيد بما فيه الكفاية بالنسبة لنا. لمؤامرة وقف الثريا، استخدم القائمة المنسدلة لتحديد طويلة أو قصيرة، وتحديد تاريخ الدخول، و m و n المعلمات، والإعدادات الافتراضية هي 10 و 3. يمكنك إدخال عشري للمعلمة n. لديك الخيار لعرض موقف واحد أو مواقف انعكاس مستمرة والتي تفتح صفقة جديدة في نهاية كل اتجاه. قم بذلك عن طريق تحديد خانة الاختيار دائما. إذا لم يتم تحديدها، يتم عرض صفقة واحدة فقط. بعد رسم المخطط، سيتم رسم توقف الثريا بدءا من موضع الدخول إلى وضع الخروج إذا تم استيفاء الشروط، وإلا ستبقى التجارة مفتوحة. بالنسبة للخيار دائما في، سوف تتوقف المحطة عند إغلاقها ويتم تهيئة تجارة جديدة. كما يتم رسم الإشارات لكل تجارة. للتداول الطويل: يتم رسم السهم الأخضر عند الدخول ويتم رسم السهم الأحمر عند الخروج إذا تم إغلاق الموضع. لتجارة قصيرة: يتم رسم السهم الأحمر عند الإدخال ويتم رسم السهم الأخضر عند الخروج إذا تم إغلاق الموضع. نسخة 2018 بولينجر كابيتال ماناجيمنت، Inc. جميع الحقوق محفوظة. بستوبس هي الاختلاف على توقف مكافئ حيث يتم تعويض نقطة توقف الأولي تحت انخفاض فترة الدخول للتداول طويل، أو أعلى ارتفاع فترة الدخول للتداولات قصيرة من قبل آلية الحساب المستخدمة في مغلفات بولينجر. هذا المزيج من آلية وقف مكافئ وفترة بولينجر المغلف يثبت أن تكون قوية التي تتطلب أن التجارة أداء بالإضافة إلى تتبع التقدم الصفقات. انظر التعليمات للحصول على توقف مكافئ لمزيد من التفاصيل. يتم رسم ببستوبس فقط لموقف واحد. الافتراضي للمعلمة بي هو 1.5، والتي نجد أن تعمل بشكل جيد، ولكن يمكنك محاولة قيم أصغر لمزيد من توقف المحافظ أو أكبر القيم لإعطاء التجارة مساحة أكبر لدكوبريثردكو. نسخة 2018 بولينجر كابيتال ماناجيمنت، Inc. جميع الحقوق محفوظة. وتستمد هذه المحطات من نظام تداول الأسعار والوقت، سار (وقف وعكس)، التي قدمها ويلس وايلدر في كتابه 1978 لدكو مفاهيم جديدة في نظم التداول التقنية. ذي بارابوليك ستوب يمر السعر مع الاتجاه يمتد مع مرور الوقت. في الاتجاه الصاعد ترتفع المحطة من تحت خط السعر وفي اتجاه هبوطي تقع المحطة من فوق خط السعر. عندما يكسر اتجاه السعر تحت أو فوق خط المؤشر يتم تشغيل المحطة. الخوارزمية المستخدمة لحساب سار: في اتجاه صعودي: (طويل التداول) سار الحالي سابق سار سابق أف (سابق إب ناقص سار السابقة) حيث إب (المتطرفة نقطة) هو أعلى مستوى في الاتجاه الحالي أف (تسارع عامل) الذي يبدأ في قيمة الخطوة المحددة من قبل المستخدم (الافتراضي هو 0.02) ويزيد من قيمة الخطوة في كل مرة يتم فيها ارتفاع جديد في الاتجاه الحالي. يتوقف التركيز أف عند الحد المحدد من قبل المستخدم (الافتراضي هو 0.2). في اتجاه هبوطي: (شورت تريد) سار سار سابق سالب قبل أف (بريور سار ناقص مسبق إب) حيث إب (إكستريم بوينت) هو أدنى مستوى منخفض في الاتجاه الحالي أف (عامل التسارع) الذي يبدأ عند قيمة الخطوة المحددة من قبل المستخدم (الافتراضي هو 0.02) ويزيد من قيمة الخطوة في كل مرة يتم إجراء انخفاض جديد في الاتجاه الحالي. يتوقف التركيز أف عند الحد المحدد من قبل المستخدم) االفتراضي هو 0.2 (لرسم نقاط التوقف المكافئ، استخدم القائمة المنسدلة لتحديد موضع طويل أو قصير، وحدد تاريخ اإلدخال، وخطوة التركيز التلقائي) الافتراضي 0.02 (والحد األقصى) أف (الافتراضي 0.2) المعلمات. بعد رسم المخطط، سيتم رسم نقاط التوقف المكافئ بدءا من موضع الدخول إلى نهاية المخطط. سوف تتوقف المحطة عند إغلاق كل موقف ويتم بدء عملية تداول جديدة. للتداول الطويل: يتم رسم السهم الأخضر عند الدخول ويتم رسم السهم الأحمر عند الخروج إذا تم إغلاق الموضع. لتجارة قصيرة: يتم رسم السهم الأحمر عند الإدخال ويتم رسم السهم الأخضر عند الخروج إذا تم إغلاق الموضع. نسخة 2018 بولينجر كابيتال ماناجيمنت، Inc. جميع الحقوق محفوظة. وكانت مؤشرات بولينجر باند ريج b، ب النسبة المئوية b (ي) (b) (b) واحدة من أول مؤشرين مستمدين من بولينجر باندز. وهي تستخدم تباينا في صيغة ستوشاستيك. ب يصور موقع آخر إغلاق داخل بولينجر باندز. في 1.0، الإغلاق في النطاق العلوي، عند 0.0 الإغلاق في النطاق السفلي وعند 0.5 الإغلاق في النطاق الأوسط. قراءة ب 1.1 يعني أنك فوق الشريط العلوي بنسبة 10 من عرض العصابات. -0.2 يعني أنك أقل من النطاق السفلي بنسبة 20 من عرض النطاقات. لجعل التحليل أسهل، ونحن نقدم لك الفرصة لرسم اثنين من سلاسة من b: b1 و b2. b1 هو ثلاثة تمهيد فترة b و b2 هو ثلاثة تمهيد فترة b1. هذه هي مماثلة لسلاسة المستخدمة في ستوكاستيكش إلا أننا نستخدم المتوسطات الأسية. ب هو أداة مفيدة لتحديد الاختلافات، وتشخيص قمم وقيعان، والتعرف على الأنماط. ب تستخدم أيضا على نطاق واسع في بناء نظام التداول. وهو مثالي للكشف عندما جديدة عالية أو منخفضة هو المتطرف المطلق الجديد، ولكن ليس متطرفا جديدا بالنسبة إلى البولنجر باندز. نسخة 2018 بولينجر كابيتال ماناجيمنت، Inc. جميع الحقوق محفوظة. بيمبولز مشتق من b. قيمته هي التغير الدوري ل b، لذلك إذا كان ب 0.45 هذه الفترة و 0.20 الفترة الأخيرة القيمة الحالية لل بيمبولز هو 0.25. نقدم اثنين من المستويات المرجعية على الرسم البياني، ومستوى التنبيه ومستوى الاندفاع. عموما يتحرك السوق في اتجاه آخر التنبيهات و النبضات إلا فيما يتعلق بنهاية الخطوة حيث يمكن للمرء أن يستفيد من إشارات الاستنفاد من هذا المؤشر. إيان وودوارد توظف بيمبولز لإشاراته كاهونا باستخدام المستويات الرئيسية 0.24 و 0.40. (انظر وصف مؤشر ستوكاستيك الاندفاع.) نسخة 2018 بولينجر كابيتال ماناجيمنت، Inc. جميع الحقوق محفوظة. عرض النطاق الترددي كان واحدا من أول اثنين من المؤشرات المستمدة من البولنجر باندز. عرض النطاق الترددي يصور مدى اتساع البولنجر باند كدالة من الفرقة الوسطى. الصيغة (أوبيرب ناقص لورب) تقسيم ميدلبب. الاستخدام الأكثر شعبية من باندويدث هو تحديد الضغط، وهو انخفاض لمدة 125 فترة للمؤشر، ومفيد جدا في تشخيص بداية الاتجاهات. عكس "سكويز"، الانتفاخ، مفيد في تشخيص نهاية الاتجاهات. بالإضافة إلى خط عرض النطاق الترددي، نرسم خطين مرجعيين لإعطاء معنى حيث يقف باندويدث الحالي فيما يتعلق بالتاريخ. يمثل السطر العلوي أعلى عرض النطاق الترددي في الفترات ال 125 الماضية (الانتفاخ عند لمسه). يمثل الخط السفلي أدنى عرض النطاق الترددي في الفترات ال 125 الماضية (ذي سكويز عند لمسه). وأخيرا هناك خيار لرسم ثلاث مراحل تمهيد باندويدث للمساعدة في تحديد وتوضيح نقاط التحول. نسخة 2018 بولينجر كابيتال ماناجيمنت، Inc. جميع الحقوق محفوظة. عرض النطاق الترددي دلتا (بود) باندويدث دلتا يصور قوة دفع باندويدث ومفيد في تشخيص القمم والأحواض في باندويدث كعلامات للتغيرات المحتملة الاتجاه. هذا المؤشر مفيد بشكل خاص عند محاولة تحليل إمكانية التوحيد أو الانتكاسات بعد التحركات الكبيرة. يمكنك التفكير في باندويدث دلتا كعدسة مكبرة ل باندويدث. نسخة 2018 بولينجر كابيتال ماناجيمنت، Inc. جميع الحقوق محفوظة. عرض النطاق الترددي، عرض النطاق الترددي للنطاق الترددي (بو) في النطاق الترددي (النسبة المئوية للنطاق الترددي) يستخدم صيغة ستوشاستيك لتطبيع عرض النطاق الترددي كدالة لنظرته إلى نون-باك. 125-فترات هو الافتراضي، ولكن يمكنك اختيار فترة النظر إلى الوراء الخاصة بك. 1.0 يساوي أعلى عرض النطاق الترددي في فترات n الماضية، في حين أن 0.0 يساوي أدنى عرض النطاق الترددي في فترات n الماضية. إذا كنت تستخدم 125 كما فترة نظرة إلى الوراء، ثم 0.0 وضغط و 1.0 الانتفاخ. التفسيرات مشابهة ل باندويدث، ولكن البعض يجد العرض العادي أو المغلق أكثر بديهية. باندويدث، جنبا إلى جنب مع ب، وهما لبنات البناء الأساسية لأنظمة التداول بولينجر باند. نسخة 2018 بولينجر كابيتال ماناجيمنت، Inc. جميع الحقوق محفوظة. بتبرند يستفيد من الطرق التي بولينجر باندز من أطوال مختلفة تتفاعل لتحديد ما إذا كان السوق تتجه أم لا. ومن بين المؤشرات الفنية التي يشيع استخدامها، مؤشر متوسط ​​الحركة الاتجاهية (أدكس) ومؤشر الثوب (سي) يخدمان أغراض مماثلة. يمكنك تحديد الفترتين الزمنيتين، قصيرة وطويلة. 20 و 50 هي الافتراضات، ولكن 10 و 30 أو 40 قد تكون أكثر جاذبية للتجار قصيرة الأجل. خلافا للمؤشرات الاتجاه التقليدية، بتبرند يجمع بين المعلومات الاتجاهية مع المعلومات الاتجاه. وتدل القراءات دون الصفر على الاتجاهات السلبية والقراءات فوق الصفر تشير إلى اتجاهات إيجابية. أبعد القراءة بعيدا عن الصفر أقوى الاتجاه. نسخة 2018 بولينجر كابيتال ماناجيمنت، Inc. جميع الحقوق محفوظة. تدابير بمومنتوم يتحرك السعر كدالة من عرض البولنجر باندز. قيمة بمومنتومز هي تغيير الفترة n في السعر مقسوما على النطاق العلوي ناقص النطاق السفلي. قيمة بداية جيدة ل n هو نصف طول حساب بولينجر باند. لذلك، إذا كنت تستخدم 20 فترة بولينجر باندز، حاول 10 فترات ل بمومنتوم. بومومنتوم تطبيع الزخم باستخدام عرض البولنجر باندز. في أوقات متقلبة يستغرق تغيير كبير في السعر لخلق نفس بمومنتوم القراءة من تغيير أصغر بكثير من شأنه أن يخلق في أوقات هادئة. ويمكن اعتبار بمومنتوم كشكل من أشكال الزخم المتقلب، ويمكن استخدامه بطريقة أي مؤشر زخم آخر يستخدم. نسخة 2018 بولينجر كابيتال ماناجيمنت، Inc. جميع الحقوق محفوظة. ببيندكس هو مؤشر أوفيربوتيوفرزولد الكلاسيكية مماثلة في تطبيق مؤشر قناة السلع (تسي). في الواقع، يمكن أن ينظر إليه على أنه نسخة حديثة من تسي. تطابق الفترة إلى الاتجاه الذي كنت تتداول، 20 هو الافتراضي، واستخدام بلوسمينوس 2.0 ومستويات مرجعية أوفيربوتيوفرزولد الأساسية مع بلوسمينوس 3.0 كما المستويات القصوى. ببيندكس هو أيضا أداة الاختلاف رائعة، وعلى هذا النحو هو مفيد في تحديد البدايات ونهايات الاتجاهات. نسخة 2018 بولينجر كابيتال ماناجيمنت، Inc. جميع الحقوق محفوظة. بباكومولاتيون يجمع بين ثلاثة مؤشرات حجم، تراكم التوزيع (أد)، كثافة الكثافة اليومية (إي) وعلى حجم الميزان (أوب) في إطار بولينجر باند. أولا يتم تطبيع المؤشرات مع ب، ثم يتم الجمع بين. يفحص أوب التغيرات الدورية، إي يفحص موقع الإغلاق في النطاق الدوري و أد يدرس العلاقة بين الفتح والقرب من النطاق الدوري. وعند تطبيعها بحيث تكون قابلة للمقارنة، فإنها تعطي معا صورة ممتازة لخصائص الطلب على الأمن. نسخة 2018 بولينجر كابيتال ماناجيمنت، Inc. جميع الحقوق محفوظة. ببيرسيست هو بسيط، وتطبيق العد الأنيق الذي يحسب أعلى مستوياته أعلى بولينجر باند وانخفاضات أقل من بولينجر باند أقل وشبكات لهم لإنشاء مؤشر. بببيرست يعرض التوازن بين القوة والضعف مع مرور الوقت ومفيد جدا في تشخيص تلك المشكلة التحليلية الصعبة، والسير صعودا أو هبوطا العصابات. يمكنك رسم ببرسست الثانية عن طريق تحديد فترة أخرى في المربع الثاني. نسخة 2018 بولينجر كابيتال ماناجيمنت، Inc. جميع الحقوق محفوظة. مؤشرات الحجم - المعيار في مؤشرات الحجم العام تهدف إلى توضيح علاقات الطلب على العرض في السوق. وهناك طريقتان للتحليل شائعة، واتجاه، واختلاف. بالنسبة للإصدارات القياسية، تحليل الاتجاهات هو عادة الخطوة الأولى مع التحذيرات التي يتم إنشاؤها مع الاختلافات بين السعر والعمل المؤشر تطوير. هذا هو مؤامرة شريط بسيط من حجم المعاملات المسجلة لكل فترة تآمر على الرسم البياني أعلاه. يتم تضمين المتوسط ​​المتحرك للمساعدة في تحديد فترات الحجم العالية والمنخفضة. يمكنك تحديد عدد الفترات في المتوسط ​​50 هو الافتراضي. نسخة 2018 بولينجر كابيتال ماناجيمنت، Inc. جميع الحقوق محفوظة. الحجم العادي (فول) الحجم العادي هو حجم مقسوما على المتوسط. هذه المؤامرة اثنين من الاستخدامات الرئيسية أنها تسمح لك للحكم على ما إذا كان حجم مرتفع أو منخفض على أساس نسبي ويسمح للمقارنة من مستويات الصوت من قضية لإصدار. يمكنك تحديد عدد الفترات في المتوسط ​​50 هو الافتراضي. الخط الأفقي عند 100 هو حيث يساوي حجم تلك الفترة متوسط ​​الفترة n. قد يكون من المفيد التفكير في حجم مرتفع عندما يكون فوق 125 وانخفاض عندما يكون أقل من 80. نسخة 2018 بولينجر كابيتال ماناجيمنت، Inc. جميع الحقوق محفوظة. حجم الميزانيات (أوب) حجم الميزانيات (أوب) هو واحد من أقدم وأشهر من جميع مؤشرات الحجم. وكان أوب شعبية من قبل جو غرانفيل وهو مؤشر الاتجاه الجيد. أوب يضيف حجم إلى مبلغ تشغيل عندما تقدم الأسعار ويطرح حجم من المبلغ الجاري عند انخفاض الأسعار. ومن المفترض أن نمذج القوى الأساسية للعرض والطلب التي تدفع السوق. هناك اثنين من الأساليب السلس المتاحة. نسخة 2018 بولينجر كابيتال ماناجيمنت، Inc. جميع الحقوق محفوظة. اتجاه السعر الاتجاه (بت) اتجاه السعر الاتجاه (بت) هو ديفيد ماركستينز الاختلاف على حجم الميزان (أوب) التي يتم تغيير النسبة المئوية من فترة إلى فترة تستخدم لتحليل حجم. هناك اثنين من الأساليب السلس المتاحة. نسخة 2018 بولينجر كابيتال ماناجيمنت، Inc. جميع الحقوق محفوظة. تم إنشاء تراكم التوزيع (أد) من قبل لاري ويليامز لتتبع ضغط الشراء (تراكم) وبيع الضغط (التوزيع). أد يقارن بين الفتح وقريب من نطاق اليوم. وهو مفهوم وثيق الصلة مع الرسوم البيانية الشمعدان اليابانية. هناك اثنين من الأساليب السلس المتاحة. نسخة 2018 بولينجر كابيتال ماناجيمنت، Inc. جميع الحقوق محفوظة. الكثافة اليومية (إي) تم تطوير كثافة التداول اليومي (إي) من قبل الاقتصادي ديفيد بوستيان. يستخدم هذا المؤشر موضع الإغلاق فيما يتعلق بالحجم العالي والمنخفض لتحليله. ومن المفترض أن تتبع أنشطة التجار المؤسسات كتل كبيرة تتحرك السوق في اتجاه تدفق النظام الخاصة بهم - على نحو متزايد حتى نحو وثيقة. هناك اثنين من الأساليب السلس المتاحة. (في بعض البرامج يعرف هذا المؤشر باسم تدفق الأموال.) كوبي 2018 بولينجر كابيتال ماناجيمنت، Inc. جميع الحقوق محفوظة. حجم التداول (سف) هو عبارة عن إصدار من كثافة التداول اليومي (إي) من جيم ألفير الذي يستخدم أعلى مستوياته وأدنى مستوياته بدلا من الارتفاع والهبوط الدورية في حسابه. إذا كنت تتاجر شيئا لديه ثغرات كبيرة و متكررة، قد ترغب في استخدام هذا الإصدار من الثاني. هناك اثنين من الأساليب السلس المتاحة. نسخة 2018 بولينجر كابيتال ماناجيمنت، Inc. جميع الحقوق محفوظة. التراكم اليومي (يا) التراكم اليومي (يا) هو نسخة من تراكم التوزيع (أد) الذي يستخدم أعلى مستوياته الحقيقية والانخفاضات بدلا من أعلى مستوياتها وأدنى مستوياتها في حسابها. إذا كنت تتاجر شيئا لديه ثغرات كبيرة و متكررة، قد ترغب في استخدام هذا الإصدار من م. هناك اثنين من الأساليب السلس المتاحة. نسخة 2018 بولينجر كابيتال ماناجيمنت، Inc. جميع الحقوق محفوظة. وينيا حجم الملف (وفب) تم تطوير هذا المؤشر من قبل فريد وينيا ويستخدم وظيفة التعرج التعرج لتصفية السعر ومن ثم يقارن حجم في يتأرجح يتأرجح مقابل أسفل. قيمة المؤشر هي نسبة حجم في يتأرجح صعودا إلى حجم في تقلبات أسفل أو العكس بالعكس. هذا المؤشر مفيد للكشف عن التجمعات أو الانخفاضات التي تدعم كافية كافية لمواصلة. نسخة 2018 بولينجر كابيتال ماناجيمنت، Inc. جميع الحقوق محفوظة. مؤشرات حجم - مؤشرات التذبذب تحويل مؤشرات حجم إلى شكل مذبذب يزيد من التركيز على الوضع على المدى القصير بدلا من تحليل الاتجاه الذي هو أكثر شيوعا مع الإصدارات القياسية. الاختلافات هي أكثر أهمية هنا، وكذلك التنبيهات ولدت عندما يتم الموسومة العلوي بولينجر باند ريج والمؤشر هو أقل من الصفر أو العكس بالعكس. بالنسبة للعديد من هذه المؤشرات يمكن أن يكون المبدأ التوجيهي البسيط للصعود فوق الصفر وهبوطي تحت الصفر مفيدا جدا. تراكم التوزيع (أد) هو شكل مغلق من تراكم التوزيع (أد). يتم حساب أد عن طريق أخذ مجموع الفترة ن من م وتقسيمها من خلال مجموع الفترة ن من الحجم والنتيجة هي أد تطبيع التي هي الآن قابلة للمقارنة من قضية لإصدار. 20 هي الفترة الافتراضية. ويمكن رسم فترة ثانية للمقارنة. نسخة 2018 بولينجر كابيتال ماناجيمنت، Inc. جميع الحقوق محفوظة. الكثافة اليومية (إي) الكثافة اللحظية (إي) هي الشكل المغلق لكثافة التداول اليومي (إي). وتحسب الثانية عن طريق أخذ مجموع الفترة n من الثانية وتقسيمها بمجموع الفترة n من الفترة تكون النتيجة مقيسة إي قابلة للمقارنة الآن من إصدار إلى آخر. 21 هي الفترة الافتراضية. ويمكن رسم فترة ثانية للمقارنة. (في بعض البرامج يعرف هذا المؤشر باسم تدفق الأموال أو تدفق الأموال.) كوبي 2018 بولينجر كابيتال ماناجيمنت، Inc. جميع الحقوق محفوظة. برعاية حجم (سف) برعاية حجم (سف) هو شكل مغلق من مجلد الحجم (سف). ويتم حساب سف بأخذ قيمة الفترة n من سف وتقسيمها بمجموع الفترة n من الحجم تكون النتيجة سف سفلي مقيسة يمكن مقارنتها الآن من إصدار إلى آخر. 21 هي الفترة الافتراضية. ويمكن رسم فترة ثانية للمقارنة. نسخة 2018 بولينجر كابيتال ماناجيمنت، Inc. جميع الحقوق محفوظة. التراكم اليومي (يا) التراكم البيني (يا) هو الشكل المغلق للتراكم اليومي (يا). وتحسب يا عن طريق أخذ مجموع الفترة n من يا وتقسيمها بمجموع الفترة n من الفترة تكون النتيجة هي يا مقيسة قابلة للمقارنة من إصدار إلى آخر. 20 هي الفترة الافتراضية. ويمكن رسم فترة ثانية للمقارنة. نسخة 2018 بولينجر كابيتال ماناجيمنت، Inc. جميع الحقوق محفوظة. مؤشر تدفق الأموال (مفي) مؤشر تدفق الأموال (مفي) يقارن حجم على فترات تصل إلى حجم على فترات أسفل بطريقة مماثلة لمؤشر القوة النسبية. سعر نموذجي، (إغلاق منخفض منخفض) الفجوة 3، يستخدم لفصل فترات من أسفل. يتم حساب متوسط ​​الفترات ويتم أخذ نسبة من أعلى إلى أسفل. يمكنك تحديد عدد الفترات المستخدمة في الحساب. 14 هي الفترة الافتراضية. ويمكن رسم فترة ثانية للمقارنة. نسخة 2018 بولينجر كابيتال ماناجيمنت، Inc. جميع الحقوق محفوظة. (فوماسد) تم إنشاء فوماسد من قبل بوف دوميه ويستخدم نفس الحساب كما ماسد، ولكن يتم استخدام المتوسطات المرجحة بالحجم بدلا من المتوسطات الأسية. الفترات المستخدمة هي 12، 26، 9 (إشارة). علاج بالضبط كما كنت ماسد. نسخة 2018 بولينجر كابيتال ماناجيمنت، Inc. جميع الحقوق محفوظة. حجم مذبذب (فو) هذا المؤشر لا يعتبر شيئا سوى حجم. هذا هو الفرق بين متوسط ​​متحرك قصير الحجم وحجم أطول. يتم استخدامه لتأكيد أنماط حجم فيما يتعلق أنماط السعر. على سبيل المثال، يمكن استخدامه لتقييم ما إذا كان هناك حجم كاف لدعم ارتفاع أو انخفاض. يمكنك تحديد عدد الفترات المستخدمة في المتوسطات 10 و 20 هي القيم الافتراضية. نسخة 2018 بولينجر كابيتال ماناجيمنت، Inc. جميع الحقوق محفوظة. مؤشر تأكيد سعر التداول (فيسي) فيسي هو جهد بوف دورميرز لتدوين مفهوم التحليل الفني القديم لتأكيد حجم السعر في مؤشر فني. فاز فيسي جائزة داو في عام 2007. يمكنك قراءة ورقة كاملة مع أمثلة للاستخدام هنا. tinyurl8clzjhq هناك أربعة احتمالات تأكيد بريفولوم أن هذا المؤشر يشمل: ارتفاع الأسعار والحجم، الطلب القوي، الصاعد. انخفاض السعر والحجم، وضعف العرض، الصاعد. ارتفاع الأسعار وانخفاض حجم، ضعف الطلب، الهبوطي. انخفاض الأسعار وارتفاع حجم، العرض القوي، الهبوطي. نسخة 2018 بولينجر كابيتال ماناجيمنت، Inc. جميع الحقوق محفوظة. تحديد الاتجاه - الرسم البياني للمتوسط ​​المتحرك (دس) مخطط المغادرة هو واحد من أقدم الدراسات الفنية. وهو يقيس الفرق بين متوسطين متحركين للسعر، واحد قصير واحد طويل. استخدامه الأساسي هو أداة تحديد الاتجاه، ولكن يمكن أن تستخدم لتحديد ظروف ذروة الشراء والمبالغة في البيع كذلك. 10 و 20 هي الفترات الافتراضية. نسخة 2018 بولينجر كابيتال ماناجيمنت، Inc. جميع الحقوق محفوظة. التحرك المتوسط ​​الاختلاف التقارب (ماسد) خلق جيرالد أبيل ماسد، مخطط المغادرة مع إضافة متوسط ​​إضافي أن يعمل كخط إشارة. خط الماكد نفسه هو الفرق بين الفترة القصيرة والمتوسط ​​الأسي لفترة طويلة. خط الإشارة هو المتوسط ​​الأسي n - الفترة لخط الماكد. وتكون الفترات الافتراضية للمتوسط ​​القصير والطويل والأسي هي 12 و 26 و 9 على التوالي. ماسد الرسم البياني هو الفرق بين خط الماكد والإشارة ويتم استخدامه كنظام إنذار مبكر للتغييرات في الاتجاه. نسخة 2018 بولينجر كابيتال ماناجيمنت، Inc. جميع الحقوق محفوظة. القوة النسبية المقارنة القوة النسبية تقارن القوة النسبية سلسلتي السعر بمرور الوقت من خلال أخذ نسبة واحدة إلى الأخرى. وغالبا ما يستخدم خط رس لمقارنة أداء المخزون بالسوق أو مجموعة صناعته. A rising RS line indicates out-performance, while a falling RS line indicates under-performance. For example, IBM SPY shows the performance of IBM versus the SampP 500 Index ETF. copy 2018 Bollinger Capital Management, Inc. All rights reserved. Trending versus Trading Range Directional Movement Index (DMI) Created by Wells Wilder, these indicators parse the price structure into the positive and negative components, DMI and DMI-, which many use for buy and sell signals. However, the most interesting feature is a derivative of the DMI indices called Average Directional Movement Index, ADX. ADX indicates whether the data is trending or not. Values above 18 indicate trending markets while values below 18 are associated with trading-range markets. The direction of the line is also important, rising equals increasing trend strength and falling, decreasing. You may select the look-back period. 14- and 18-day calculation periods are quite common. copy 2018 Bollinger Capital Management, Inc. All rights reserved. Vertical Horizontal Filter (VHF) Tushar Chandes trend analysis tool compares the distance traveled within a range to the range itself. In a perfectly trending market the distance traveled and the range will be the same. The formula is range distance. As it takes ever more travel to cover the range, the value of VHF falls. A 14-day period is the default. copy 2018 Bollinger Capital Management, Inc. All rights reserved. Choppiness Index (CI) Choppiness Index, developed by E. W. Dreiss, uses chaos principles to measure ldquochoppinessrdquo or directionality of the market, whether prices are trending, or if we are in a consolidation period. The core idea is to compare the combined length of all the bars in a range (the ink) with the periodic range. Low values (below 38) indicate trending markets (up or down) and high values (above 62) indicate significant consolidations in price. copy 2018 Bollinger Capital Management, Inc. All rights reserved. Aroon Indicator (AR) Aroon was developed by Tushar Chande and is designed to identify direction and magnitude of a trend. Aroon consists of 3 lines: Aroon Up, line above 70 indicates an up trend Aroon Down, line above 70 indicates a down trend and Aroon Oscillator, line near zero indicates a consolidation phase (no trend). The idea is to count the number of days since the high of the range (this is the up line) and the low of the range (this is the down line), another simple concept that can produce surprisingly deep market insight. copy 2018 Bollinger Capital Management, Inc. All rights reserved. The Range Indicator (TRI) Published by Jack L. Weinberg in the June 1995 issue of Technical Analysis of Stocks Commodities . The Range Indicator (TRI) compares high minus low (the range) with close versus close (the change). Look for trends to start from low levels of TRI when range and change are in gear and for trends to end from high levels of TRI when range and change are out of gear. copy 2018 Bollinger Capital Management, Inc. All rights reserved. Momentum - Simple Momentum is the point change of price over a specified time period and may be the most elemental indicator in the technicians tool chest. Futures traders are said to prefer MTM over Rate of Change, which depicts the percent change, as it models their profit and loss better. The second period is for an exponential moving average of MTM. 12 is the default period for MTM and 10 is the default period for the smoothing, though you may want to try three. copy 2018 Bollinger Capital Management, Inc. All rights reserved. Rate of Change (ROC) Rate of Change is the percent difference of price over a specified period. Stock traders are said to prefer ROC over Momentum as it is directly comparable from issue to issue and time to time. The second period is for an exponential average smoothing of ROC. 12 is the default period for ROC and 10 is the default period for the smoothing, though you may want to try three. copy 2018 Bollinger Capital Management, Inc. All rights reserved. Momentum - Up versus Down Chande Momentum Oscillator (CMO) CMO is Tushar Chandes attempt to capture ldquopure momentumrdquo. The idea is to separately sum up and down momentum over a given period and compare them with a normalized ratio. You may specify the look-back period 14 is the default. copy 2018 Bollinger Capital Management, Inc. All rights reserved. Relative Momentum Index (RMI) This is Roger Altmans momentum variation on Welles Wilders Relative Strength Index, RSI. Instead of accumulating plusmn price changes, RMI accumulates plusmnchanges in momentum. Over 70 is considered overbought and under 30 is oversold. The first parameter is the days for calculating momentum, the default is 4. The second parameter is the time frame, the default is 14. (NOTE: RMI RSI when time frame is the same and RMI momentum set to 1.) copy 2018 Bollinger Capital Management, Inc. All rights reserved. Relative Strength Index (RSI) Welles Wilders Relative Strength Index, RSI, is a classic technical-analysis tool that compares strength on up days to weakness on down days. The fixed values of 70 (overbought) and 30 (oversold) are most often used as signal levels. However, in a bullish environment 80 and 40 may be better suited and 60 and 20 are often used in bear markets. Many analysts use the swings of RSI through various levels to define bull and bear markets. copy 2018 Bollinger Capital Management, Inc. All rights reserved. Normalized Relative Strength Index (NRSI) See RSI . Plotting 50-day, 2.1 standard deviation Bollinger Bands reg on RSI allows the analyst to dispense with fixed levels and focus on indicator action. The upper band serves the same role as RSI 70 (overbought) and the lower band serves the same role as RSI 30 (oversold). Here we go one step further and create a Normalized RSI by plotting b of RSI using 50-day Bollinger Bands. The formula is: Normalized RSI (RSI minus LowerBB(RSI)) divide (upperBB(RSI) minus lowerBB(RSI)) So now 1.0 serves as overbought and 0.0 serves as oversold. copy 2018 Bollinger Capital Management, Inc. All rights reserved. Stochastic RSI is the result of a marriage of two indicators, Stochastics and the Relative Strength Index. Interpretation is simpler and clearer than for RSI alone. The general rules are the same as for RSI, Stochastics or any other over-bought over-sold index. Divergence analysis is particularity useful. Mathematically Stochastic RSI is an n-period Stochastic of an m-period RSI. The defaults for n and m are usually 14. Please see Normalized RSI for our version of this approach in which RSI is normalized with Bollinger Bands. تم كتابة مؤشر القوة النسبية مؤشر ستوكاستيك بواسطة توشر تشاند. copy 2018 Bollinger Capital Management, Inc. All rights reserved. Qstick is a moving average of the bodies of Japanese candlesticks, the relationship between the open and the close. Qstick is negative when the closes have been less than the opens on average and positive when the closes have been greater than the opens an average. Thus it is a look at the internal trend of the price structure. 5-10 day periods are most common. Qstick is distantly related to Accumulation - Distribution. copy 2018 Bollinger Capital Management, Inc. All rights reserved. Ultimate Oscillator (UO) This is Larry Williams weighted momentum oscillator. The Ultimate Oscillator is a combination of three different individual oscillators of varying time frames. This is usually the smoothest of our momentum tools. You may specify the time frames for the three underlying oscillators 5, 10, and 20 are the defaults. copy 2018 Bollinger Capital Management, Inc. All rights reserved. Range Tools Stochastics (k, d) This is George Lanes Stochastics, an indicator of the position of current price relative to the price range of the past n-periods. Calculation: k (last price minus lowest(low, n) divide (highest(high, n) minus lowest(low, n)) times 100 d n-period sma of k The first input sets the look-back period for lowest low and highest high, the second input sets the length of the average(s). The fast Stochastic presents k and an average of k. The slow Stochastic presentation drops the raw calculation and adds a second smoothing. Usage: Signal: d line is generally used as the signal line. OverboughtOversold: Above 80 means the current price is near the top of its n-day high-low range and below 20 means its near the bottom of the range. Values above 80 are considered overbought and values below 20 as oversold. Prices may persist at these levels, so pattern recognition is employed to identify trading opportunities. Divergence: Bullish Reversal - price is trending down, Stochastic is bottoming and turning up. Bearish Reversal - price is trending up, Stochastic is peaking and turning down. copy 2018 Bollinger Capital Management, Inc. All rights reserved. Stochastic Impulse (SI) Stochastic Impulse is a BBands exclusive indicator. It is a variation on BBImpulse that depicts the changes in Stochastics rather than the changes in b. Another way of saying this is that BBImpulse measures impulse strength in relation to the Bollinger Bands and Stochastic Impulse measures impulse strength in relation to range. (See BBImpulse.) copy 2018 Bollinger Capital Management, Inc. All rights reserved. This is a variation on Stochastics that some prefer. R depicts where you are in the range of the past n-days without smoothing. Note that the scale is inverted from that for Stochastics. A 10- or 20-day period is a good starting place for stocks. copy 2018 Bollinger Capital Management, Inc. All rights reserved. Average True Range (ATR) The True Range of an issue for a given period is the high minus the low plus any gap in price that formed between sessions. It is the range as it might have been had trading continued for 24 hours. Average True Range is an n-period average of True Range. This is a basic volatility tool that is often used in trading systems, position sizing and the setting of stops such as Chandelier stops. copy 2018 Bollinger Capital Management, Inc. All rights reserved. OverboughtOversold Deviation from Average (DFA) Deviation from Average is the most basic overboughtoversold tool. It expresses how far prices have deviated from the mean as measured by an n-period average. The actual value is the percent deviation from the average. A 50-period average is the default, though 10- and 20-period averages are commonly used as well. copy 2018 Bollinger Capital Management, Inc. All rights reserved. Commodity Channel Index (CCI) CCI is an overboughtoversold tool that uses volatility as its gauge and an old scaling convention derived from its commodity-futures-market heritage. 20 periods is the default. See BBIndex for a modern version of this indicator. copy 2018 Bollinger Capital Management, Inc. All rights reserved. Alphier Indicators The late Jim Alphier passed away unexpectedly in 1990. He was a portfolio manager, market historian and a master technician that took most of his knowledge with him to the grave. Fortunately all was not lost and I was able to learn three of Jims indicators from Fred Wynia: Expectations, Psychology and Conviction. We feel that these three are amongst his most important contributions and we are confident that these versions are reasonably true to his conceptions. (See Sponsored Volume in the volume indicators section for a rare Alphier contribution to volume analysis.) Alphier Psychology (AP) This is a short-term component of the Expectations curve that is more sensitive than Expectations. It is shorter-term in outlook and can be used on its own or to help anticipate changes in the Expectations curve. copy 2018 Bollinger Capital Management, Inc. All rights reserved. Alphier Expectations (AE) The Expectations curve is a supply-demand calculation along the lines of Accumulation-Distribution or Intraday Intensity. It is executed with Jims unique flair and there isnt really anything else in technical analysis quite like it. Use it as you would any other supply-demand tool - volume is not a factor - or follow the rules we have implemented on the chart. Expectation Chart rules: 40 and 160 delimit the oversold and overbought zones. Alerts Signals Red Minus signs ( minus ) are Sell Alerts Green plus signs ( ) are Buy Alerts Alerts are precursors to Signals. They can act as signals for aggressive investors. ldquo S rdquo are Regular Sell Signals ldquo B rdquo are Regular Buy Signals ldquo M rdquo are Major Shift Sell Signals ldquo W rdquo are Major Shift Buy Signals Red asterisks ( ) are Reversal Sell Signals Green number signs ( ) are Reversal Buy Signals Following a Major Shift Signal, the first opposite Regular Signal is ignored. Red ldquo R rdquo are 200 Sell Rules (2nd consecutive Expectation above 200) Green ldquo R rdquo are 0 Buy Rules (2nd consecutive Expectation less than 0) copy 2018 Bollinger Capital Management, Inc. All rights reserved. Alphier Conviction (AC) This is a classic divergence indicator, implemented as only Jim might have it works by providing a comparison of the counts of plus and minus days versus the actual gains recorded. Classic divergence analysis is at its best here. copy 2018 Bollinger Capital Management, Inc. All rights reserved. Technical Analysis in Excel: Part I 8211 SMA, EMA, Bollinger Bands In this three-part series or articles 8220Technical Analysis in Excel8221 we will explore how traders can use Excel to apply technical analysis (TA) to historical market data. This will include computation of some of the most popular technical analysis indicators and implementation of a trading strategy backtesting spreadsheet (in Part III). Backtesting will involve generation of buy and sell signals based on TA indicators and computation of strategy P038L. We8217d like to point out upfront that all computations in these articles will be performed using standard Excel functions available in Excel 2018 and later. We will not be using any VBAcustom Excel macros. This is done on purpose to keep spreadsheets simple and functionality understandable by non-programmers. In the first part of this article series we will create an Excel spreadsheet where we will use formulas some common technical analysis indicators such as: Simple Moving Average, Bollinger Bands, and Exponential Moving Average. Well explain the formulas and include step-by-step instructions below. In addition, we are providing a spreadsheet we8217ve created by following steps listed in this article so that you can use it for your own market data analysis or as basis for building your own spreadsheets. Sample Excel File Excel file (download ) containing formulas for calculation of simple moving average, Bollinger Bands, and exponential moving average as described in this post. For this example weve got a CSV file with 6 months of hourly SPY data, covering Sep 3, 2018 8211 Feb 28, 2018. SPY is an ETF tracking SampP500 index. We have nearly 2000 data points in this file. The file contains OHCL price columns, volume, and timestamp column. Disclaimer: this file has been generated using IB Data Downloader . Data file: historicaldataSPY1hour20180301 (text file 8211 to download 8211 right-click and select 8220Save Linked File As8221) Simple Moving Average Basic Calculation Simple Moving Average (SMA) is simply the average price over last N number of bars. Lets calculate SMA for the close prices from our sample data file. Well be calculating a 20-day moving average based on the SPY close price (column D). Let8217s add column header SMA-20 in column G and we type in the following formula value in cell G21 (since row 21 is the first one that has enough data to calculate 20-day SMA): After hitting return to save the formula you should see value 164.57 or close to that in cell G21. In order to calculate SMA-20 for all of the remaining cells below 8211 just select cell G21, move cursor over cell and double-click the small square in the lower-right corner of that cell. You should now see values in column G calculated for the remainder of SPY prices. Generalizing SMA Calculation Now we have calculated 20-day simple moving average values in column G. Its great, but what if we want to calculate 50-day, or 200-day SMA now Updating formula values every time you want to change SMA range is pretty tedious and error-prone. Lets make our calculation more generic by adding a 8220length8221 parameter. We can start off by storing SMA range parameter in a separate cell so that we can reference it in or formula. Here are the steps we followed to implement a generic SMA calculation in our spreadsheet: Let8217s start off by creating a little table on the side where we can store some input parameter values for our indicators. In cell O1 lets type Variable Name, in cell P1 lets type Value. In cell O2 lets type name of our variable: PERIOD. In cell P2 we specify value of the PERIOD variable which well be using to specify period length for our generalized SMA calculation. Changing this variable will trigger recalculation of SMA with the current period value. Lets use value 14 for now. Lets type column header value SMA in cell H1 column H will contain values for our generic SMA indicator. In cell H2 enter this formula: Lets dissect this formula. We are now using value of our PERIOD variable from cell P2. We had to add in front of column and row numbers to freeze reference to cell P2 as we copy SMA formula to other cells in column H. Weve also replaced absolute reference to the Close column price range with the OFFSET Excel function. OFFSET returns a range of cells based on the offset in terms of number rows and columns from a given 8220reference8221 cell. First parameter is the reference cell (in our case H2 itself), second is an expression calculating the first row of the range based on the value of length parameter (P2), 3rd parameter is the column offset to the Close column (-4), negative value represents offset to the left while positive is offset to the right of the reference cell, and the last function parameter with value 1 represents the width of the range returned by OFFSET function, which in our case is just one column: D (CLOSE). Save the formula in cell in H2 and expand it to the rest of cells in column H by double-clicking the little square in lower-right corner of the cell, or dragging the formula down. Removing Formula Errors Now, you will notice that first several rows in the column have error value REF. This happens because there are not enough rows in our data set to calculate the SMA value, and the range returned by OFFSET function goes over the edge of the worksheet for some rows. There exists a number of various techniques to hide error values in excel. Some of them involve formulas which return blank or zero values if a cell value contains an error. While this is perfectly valid technique - it complicates cell formulas and makes them hard to read. Instead, well use conditional formatting to simply hide error values be changing foreground color to white. To change cells font color to white and use no error highlighting follow these instructions: Select columns H-N In Excel: Home - gt Conditional Formatting - gt Highlight Cell Rules - gt More Rules. In the New Formatting Rule dialog select Errors and in Format with select Custom format, then set Fill color to white and font color to white as well. Bollinger Bands Introduction Bollinger Bands is a simple but useful indicator providing valuable information on historical price volatility of a financial instrument, as well as current price deviation from a moving average. When price moves become more volatile 8211 the bands widen, in the periods of relative calm 8211 they come closer together. The relative position of the current price to the bands can also be used to estimate whether market is overbought or oversold. If the current price is close to or crossed upper band 8211 the price is considered in overbought territory, while price close tocrossed lower band 8211 underlying market is considered oversold. Basic Calculation Bollinger Bands indicator could be calculated using either simple moving average or exponential moving average as the basis. Bollinger Bands consists of three data series: moving average (simple or exponential) and two standard deviation (boundary) lines, one above, and one below the moving average, usually at 2 standard deviations from the moving average. Exponential moving average (covered below) gives more weight to the more recent price action, while Simple moving average provides a more stable and less jittery indicator. There are a total of 2 input parameters: 1) moving average period (number of bars), 2) number of standard deviations for the upper band lower bands. In this example well use simple moving average we already calculated in column H (see instructions in the section above). All thats remaining is to add columns for upper and lower bands. We are still using 14-day moving average period value. The first row that has enough data for 14-day SMA is row 15 (since row 1 is used for column header). The upper band will be in column I, so in cell I15 we type the following formula: In this formula we are simply adding two standard deviations of the Close prices from cells D2:D15 to the SMA value. Here the only difference from the previous formula is that we are subtracting two standard deviations from SMA. Excel formula STDEV() calculates standard deviation for a series of values. In this case we are multiplying value by 2 to get 2 standard deviations, and addingsubtracting the result from the moving average to generate the upperlower band values. To expand the formulas 8211 just roll over and double-click on a small square in the lower-right corner of the cell to replicate formula for the rest of the data range. Generalized Bollinger Band Computation Now. how about generalizing the Bollinger Band formula so that we dont have to update our formulas every time we want to calculate Bollinger bands for different number of standard deviations from MA or when we change moving average length. Lets add another parameter to our generic variables table on the right of the spreadsheet. Lets type Std devs: in cell O3, and 2.0 in P3. Next, let8217s add the following formula in I15: In this formula weve replaced 2 with P3 8211 which points to our variable in cell P3 containing number of standard deviations for the bands, and calculate offset based on the PERIOD variable in cell P2. The only difference from the formula in the previous step is that weve replaced after H15 with 8211 (minus), to subtract number of standard deviations from SMA, and we had to change offset to the price columnd. notice -6, instead of -5 in the cols parameter to the OFFSET function to refer to column D (CLOSE). Dont forget to copy new formulas in cells I15 and J15 to the rest of the respective column cells. You can now change values of PERIOD and Std devs variables in cells P2 amp P3, and have SMA and Bollinger Band values automatically recalculated. Bollinger Bands Chart in Excel Watch this video with instructions for adding a Bollinger Band chart to the spreadsheet we created above. Exponential Moving Average Exponential Moving Average (EMA) is type of moving average that is similar to a simple moving average, except that more weight is given to the latest data. The exponential moving average is also known as 8220exponentially weighted moving average8221. Computation Instructions Well use column K to calculate EMA. Lets set our PERIOD value to 1 (cell P2), so that we could enter formula at the top of our sheet and have some values we can see entering the formulas. We can set PERIOD to any value after we are done and have EMA (and SMA) automatically recalculated. In cell K2 we set the first value of the EMA series to be simply equal to the Close value (D2) in the same row, just because we need to seed EMA computation with some sensible value. Next, in cell K3 we enter a standard EMA formula which uses the industry-standard exponent function 2(1number of periods in MA). To better understand the math behind this refer to this page. In this formula we multiply rows Close price (D3) by the exponent function, using P2 to reference our number of periods variable, and add to the result the previous EMA value (K2), multiplied 1- the exponent. This is the standard EMA formula. Now expand the formula to the rest of the column by clicking a square in the lower right of cell K3. We can now change PERIOD value to any other number, make sure your conditional formatting rule is updated to hide error values displayed in cells that dont have enough data going back to calculate their values. Part I Conclusion In this first part of our 3-part series we calculated Simple Moving Average, Bollinger Bands, and Exponential Moving Average technical analysis indicators for our sample historical data set. In the next part well cover two of the most famous technical analysis indicators: MACD and RSI. Before you continue reading this article series we8217d like to bring your attention to a couple of books we hand-picked from a large number of volumes available on the subjects of technical analysis and trading with Microsoft Excel. We found that the selections we listed below provide invaluable fundamental information on using technical analysis and Excel-based trading idea generation, testing, and execution. Combining material described in these books will enable you to develop and test your own trading systems and take them to markets sooner and with more confidence. IB Data Downloader IB Data Downloader version 3.3 is now available Download historical data from Interactive Brokers. Stocks, Futures, ETFs, Indexes, Forex, Options, FOPs. Now supports options historical data download Runs on Windows, MacOS, Linux. Automatically handles IB API pacing violations, no restrictions on duration due to pacing limitations Supports historical data for expired futures contracts. IB Excel Trader IB Excel Trader version 1.6 is now available Trade Stocks, ETFs, Futures, and Forex directly from Excel. Implement custom trading rules using spreadsheet formulas or VBA. Program entry rules for single or bracket exit orders. Market, Stop, Limit, Stop-Limit, as well as complex algo orders are supported. Order Log sheet (new). Contains a detailed list of each order status change in a filterable Excel table. Use our Customization Service to extend IB Excel Trader and contract our programmers to develop your custom trading strategies. Interactive Brokers (IB) is a low cost provider of trade execution and clearing services for individuals, advisors, prop trading groups, brokers and hedge funds. IBs premier technology provides direct access to stocks, options, futures, forex, bonds and funds on over 100 markets worldwide from a single IB Universal account. Member NYSE, FINRA, SIPC. Visit interactivebrokers for more information. المشاركات الاخيرة